ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أنموذج تسعير الموجودات الرأسما...>الوصف

أنموذج تسعير الموجودات الرأسمالية CAPM: أطر نظرية وأدلة تجريبية

العنوان بلغة أخرى: The Capital Asset Pricing Model "CAPM": Theoretical Frameworks and Empirical Evidence
المصدر: مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة تكريت - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: حسين، زهراء عبدالجبار مجيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Majid, Zahraa Abdel-Jabbar
مؤلفين آخرين: العراقي، بشار أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج18, ع60
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 457 - 471
ISSN: 1813-1719
رقم MD: 1347181
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأوراق المالية | الأسواق المالية | الموجودات المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
أنموذج تسعير الموجودات الرأسمالية | معامل البيتا | مخاطر نظامية | نماذج مطورة لأنموذج CAPM | Capital Asset Pricing Model | Beta Coefficient | Systemic Risk | Models Developed for the Capm Model
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى التعرف على أنموذج تسعير الموجودات الرأسمالية CAPM المعبر عنه بأنموذج العامل الواحد المتمثل بمعامل بيتا الذي يختص بالمخاطر النظامية، والذي له مكانته المميزة في سوق الأوراق المالية إذ يعد من أدوات التحليل التي تأخذ العلاقة بين العائد والمخاطرة في الأوراق المالية بنظر الاعتبار، وبالرغم من الانتقادات الموجهة إليه إلا أن الأنموذج يتمتع بالسهولة والبساطة والسرعة فإن هذه الميزات أبقت الأنموذج مستخدما إلى اليوم وفي مجالات واسعة من قبل أغلب الاقتصاديين والماليين، فضلا عن ذلك يعرض البحث الأدبيات المالية والاقتصادية التي تناولت موضوع الأنموذج، فضلا عن مناقشة افتراضات الأنموذج وتطور أنموذج Sharp وLintner فضلا عن ذلك سيتم عرض النماذج المطورة لأنموذج تسعير الموجودات الرأسمالية CAPM. توصل البحث إلى أن نموذج تسعير الموجودات الرأسمالية يعد أهم نموذج جاء في النظرية المالية الحديثة، لكن الفرضيات التي قام عليها قللت من قيمته عند التطبيق العملي له.

The research aims to identify the capital asset pricing model (CAPM), expressed in the one-factor model represented by the beta coefficient. Which is concerned with systemic risks, and which has a distinguished position in the stock market. As it is one of the analysis tools that take the relationship between return and risk in securities into consideration, and although among the criticisms directed at him is that the model enjoys ease, simplicity and speed. These features have kept the model in use today and in wide fields by most economists and financiers. In addition, the developed models for the Capital Asset Pricing Model (CAPM) will be presented.
ISSN: 1813-1719

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.