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Étude Analytique d’un Stress Test de Liquidité Durant la Crise Covid-19: Cas des Banques Publiques Algériennes

العنوان بلغة أخرى: Analytical Study of a Liquidity Stress Testing during the Covid-19 Crisis: Case of Algerian Public Banks
المصدر: مجلة أبحاث ودراسات التنمية
الناشر: جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير - مخبر الدراسات والبحوث في التنمية الريفية
المؤلف الرئيسي: Saouli, Selma (Author)
مؤلفين آخرين: Zaid, Hizia (Co-Author)
المجلد/العدد: مج9, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 415 - 430
ISSN: 2392-5469
رقم MD: 1362560
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الفرنسية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
Stress Test | Public Banks | Liquidity | Exceptional Measures | Covid-19
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المستخلص: The profitability of the banking activity is threatened by a multitude of risks that banks confronted usually. This is why banks need to adopt a risk management strategy to ensure the sustainability of the banking activity. Among these strategies we find essentially the stress test or the resistance test. This article tries to analyze a liquidity stress test applied to national public banks to examine their capacities to cope with a deposit run shock during the Covid-19 pandemic, using the financial projections model FPM and taking into account the exceptional measures adopted by the Bank of Algeria against this pandemic. At the end we demontrate the vulnerability of these banks following à considerable need for liquidity.

La rentabilité de l’activité bancaire est menacée par une multitude de risques auxquelles les banques sont confrontées habituellement. C’est la raison pour laquelle les banques doivent adopter une stratégie de gestion des risques dans le but de garantir la pérennité de l’activité bancaire. Parmi ces stratégies nous trouvons essentiellement le stress test ou le test de résistance. Cet article essaye d’analyser un macro stress test de liquidité appliqué sur les banques publiques nationales afin d’examiner leurs capacités de faire face à un choc de fuite de dépôts durant la pandémie Covid-19, en utilisant le modèle de projections financières FPM et en prenant en compte les mesures exceptionnelles adoptées par la Banque d’Algérie contre cette pandémie. À la fin nous démontrons la vulnérabilité de ces banques suite à un besoin la liquidité considérable.

ISSN: 2392-5469