Les Déterminants de la Liquidité Bancaire: Un Regard Sur Les Banques Algériennes à L’Epreuve de la Crise Sanitaire du Covid 19
| العنوان بلغة أخرى: |
The Determinants of Bank Liquidity: A Look at Algerian Banks Put to the Test by the Covid 19 Crisis |
|---|---|
| المصدر: | مجلة العلوم الإنسانية |
| الناشر: | جامعة العربي بن مهيدي - أم البواقي |
| المؤلف الرئيسي: | Derrardja, Nazim (Author) |
| مؤلفين آخرين: | Talhaoui, Fares (Co-Author), Zaid, Hizia (Co-Author) |
| المجلد/العدد: | مج9, ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2022
|
| التاريخ الهجري: | 1443 |
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 179 - 201 |
| DOI: |
10.35395/1728-009-003-055 |
| ISSN: |
1112-9255 |
| رقم MD: | 1365829 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | الفرنسية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
Covid-19 | Financial Shock | Bank Liquidity | Determinants | GMM | Funding Liquidity
|
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: |
The recent Covid-19 health crisis and the financial shock caused by the drop in oil revenues have emphasized the systemic effects of liquidity risks in Algerian banks, an important phenomenon that remains an under¬estimated area by our banks. In this study, we aim to examine the internal and external factors, known as «determinants», that could explain bank liquidity in periods of high increase of risk, leading to liquidity stress. Using the Generalized Method of Moments « GMM » on a panel of 13 relevant banks from both public and private sectors, over the period 2014-2020, we highlight the negative impact of the strong dependence of our public banks on funding liquidity provided by the public sector in case of crisis. La récente crise sanitaire Covid-19 et le choc de financement résultant de la chute des recettes pétrolières ont mis l’accent sur les effets systémiques des risques de liquidité dans les banques algériennes, un phénomène important qui reste à nos jours un domaine sous-estimé par nos banques. Dans le cadre de notre analyse, l’objectif de cette recherche consiste à examiner les facteurs internes et externes, appelés « déterminants » qui pourraient expliquer la liquidité bancaire pendant les périodes de forte augmentation du risque, qui entraînent des tensions sur la liquidité. En ayant recours à la Méthode des Moments Généralisée « GMM », sur un panel composé de 13 banques relevant des deux secteurs public et privé, durant la période 2014- 2020, nous mettons en évidence l’impact négatif de la forte dépendance de nos banques publiques vis-à-vis la liquidité de financement provenant du secteur public en cas de crise. |
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| ISSN: |
1112-9255 |
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