العلاقة السببية بين تقلبات سعر الصرف وعائد الأسهم بالبورصة المصرية
| المصدر: | المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة |
|---|---|
| الناشر: | جامعة عين شمس - كلية التجارة |
| المؤلف الرئيسي: | محمد، شريف فاروق (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | عبيد، سعيد توفيق (مشرف), وهدان، محمد محمد (مشرف) |
| المجلد/العدد: | ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2022
|
| الشهر: | يوليو |
| الصفحات: | 769 - 788 |
| ISSN: |
2636-2562 |
| رقم MD: | 1373148 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
عائد الأسهم | سعر الصرف | تقلبات سعر الصرف | العلاقة السببية | البورصة المصرية | تحرير سعر الصرف | اختبار لجرانجر | مؤشر EGX30 | سوق الأوراق المالية | سوق سعر الصرف | Stocks Return | Exchange Rate | Volatility of Exchange Rates | Causation Relation | Egyptian Stock Exchange | Exchange Rate Liberalization | Granger Test | EGX30 Index | Stock Market | Exchange Rate Market
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
22
| المستخلص: |
تهدف الدراسة إلى التحقق من مدى وجود علاقة سببية بين كل من تقلبات أسعار الصرف وعائد الأسهم، وذلك خلال الفترة من 2012 وحتى 2019 بالتطبيق على البورصة المصرية، هذا وتم قياس عائد الأسهم من خلال عائد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 كذلك تم قياس تقلبات سعر الصرف من خلال قياس تقلبات سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. وقد استخدم الباحث اختبار لجرانجر للتحقق من العلاقة السببية بين المتغيرين بفترات تباطؤ تراوحت من فترة واحدة إلى 12 فترة، وقد أشارت النتائج لعدم وجود علاقة سببية بين المتغيرين عند مستوى المعنوية 5%. The study aims to verify the extent of a causal relationship between the volatility in exchange rates and the return of stocks, during the period from 2012 to 2019 by applying to the Egyptian Stock Exchange, and the return on stocks was measured by the return of the main Egyptian stock market index EGX30. During measuring fluctuations in the exchange rate of the Egyptian pound against the US dollar. The researcher used a Granger test to verify the causal relationship between the two variables with slowdown periods that ranged from one period to 12 periods, and the results indicated that there was no causal relationship between the two variables at the level of significance 5%. |
|---|---|
| ISSN: |
2636-2562 |
عناصر مشابهة
-
تأثير تقلبات سعر الصرف على عائد الأسهم بالبورصة المصرية
بواسطة: محمد، شريف فاروق منشور: (2022) -
تحليل ديناميكية العلاقة بين تغيرات سعر الصرف وتقلبات عوائد أسهم المؤشرات الرئيسية والقطاعات النوعية في السوق المصرية للأوراق المالية
بواسطة: باغة، محمد محمد أحمد منشور: (2019) -
دراسة العلاقة بين التحفظ المحاسبي ومستوى الاحتفاظ بالنقدية وانعكاساتها على تقلبات أسعار الأسهم للشركات المقيدة بالبورصة المصرية
بواسطة: زلط، علاء عاشور عبدالله منشور: (2019) -
دراسة العلاقة بين نظام أسعار الصرف ومؤشر أسهم تونس باستخدام أسلوب التكامل التزامن، واختبارات السببية للفترة 2001 - 2016
بواسطة: مكاوي، محمد منشور: (2019) -
تحليل ديناميكية العلاقة بين تغيرات سعر الصرف وتقلبات عوائد أسهم المؤشرات الرئيسية والقطاعات النوعية فى السوق المصرية للأوراق المالية
بواسطة: باغة، محمد محمد أحمد منشور: (2019)
