ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بناء مؤشر قطاعي بالبورصة المصر...>الوصف

بناء مؤشر قطاعي بالبورصة المصرية لتعظيم العائد عند مستوى معين من المخاطرة بإستخدام البرمجه التربيعية: دراسة تطبيقية علي قطاع البنوك

المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: محمد، منصور عبدالرحيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: صبح، محمود محمد عبدالهادي (مشرف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 265 - 287
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 1373159
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأوراق المالية | البرمجة التربيعية | القطاعات البنكية | مصر
كلمات المؤلف المفتاحية:
المحفظة الإستثمارية المثلى | البرمجة التربيعية | مؤشرات البورصة المصرية | قطاع البنوك | العائد والمخاطرة | Optimal Investment Portfolio | Quadratic Programming | Egyptian Stock Exchange Indices | Banking Sector | Return and Risk
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: الهدف من هذه الدراسة محاولة الاستفادة من الأساليب الكمية لبناء مؤشر قطاعي بالبورصة المصرية، وذلك باستخدام البرمجة التربيعية لتحديد الأوزان النسبية للشركات المدرجة في المؤشر اعتمادا على الأداة (Solver) لتحقيق هدف تعظم العائد عند مستوى محدد من المخاطرة، وذلك بالتطبيق على جميع الشركات المدرجة في قطاع البنوك في السوق المصري للأوراق المالية، بهدف تحديد نسب التوزيع الأمثل للأسهم داخل محفظة المؤشر القطاعي.

The aim of this study is to try to take advantage of quantitative methods to build a sectoral index on the Egyptian Stock Exchange, by using the quadratic programming to determine the relative weights of the companies listed in the index depending on the tool (Solver) to achieve the goal of maximizing the return at a specific level of risk, by applying to all companies listed in the sector Banks in the Egyptian stock market, with the aim of determining the optimal distribution ratios for shares within the sectoral index portfolio.
ISSN: 2636-2562

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.