ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تأثير تقلبات سعر الصرف على عائ...>الوصف

تأثير تقلبات سعر الصرف على عائد الأسهم بالبورصة المصرية

المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: محمد، شريف فاروق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبيد، سعيد توفيق (مشرف) , وهدان، محمد محمد (مشرف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يوليو
الصفحات: 789 - 812
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 1373165
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسات المالية | أسعار الأسهم | الأزمات المالية | الأسواق المالية | الاقتصاد المصري
كلمات المؤلف المفتاحية:
عائد الأسهم | سعر الصرف | تقلبات سعر الصرف | التضخم | سعر الفائدة | البورصة المصرية | تحرير سعر الصرف | مؤشر EGX30 | سوق الأوراق المالية | سوق سعر الصرف | Stocks Return | Exchange Rate | Exchange Rate Fluctuations | Inflation | Interest Rate | Egyptian Stock Exchange | Exchange Rate Liberalization | EGX30 Index | Stock Market | Exchange Rate Market
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى التحقق من مدى تأثير تقلبات أسعار الصرف على عائد الأسهم، وذلك خلال الفترة من 2012 وحتى 2019 بالتطبيق على البورصة المصرية، هذا وتم قياس عائد الأسهم من خلال عائد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، كذلك تم قياس تقلبات سعر الصرف من خلال قياس تقلبات سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بالإضافة للتحقق من تأثير كل من سعر الفائدة ومعدل التضخم كمتغيرات حاكمة. وقد استخدم الباحث اختبار الانحدار المتعدد لاختبار فروض الدراسة وأشارت النتائج لوجود تأثير معنوي لتقلبات سعر الصرف في الفترة التي سبقت تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 عند مستوى 5%، في حين لم تتوصل الدراسة لتأثير معني لأي من المتغيرات المفسرة على عائد الأسهم في الفترة التي تلت تحرير سعر الصرف.

The study aims to verify the extent of the impact of exchange rate fluctuations on the return of stocks, during the period from 2012 to 2019 by applying to the Egyptian Stock Exchange. The return on stocks was measured through the return of the main Egyptian stock market index EGX30. Exchange rate fluctuations were also measured by measuring fluctuations of the exchange rate of the Egyptian pound against the US dollar, in addition to verifying the effect of the interest rate and the inflation rate as governing variables. The researcher used the multiple regression test to test the study hypotheses, and the results indicated that there was a significant effect of the fluctuations in the exchange rate in the period before the exchange rate liberalization in November 2016 at the level of 5%, while the study did not reach a meaningful effect of any of the explained variables on the return of stocks in the period that followed liberalization of the exchange rate.
ISSN: 2636-2562

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.