ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تأثير سلوك القطيع على عائد الأ...>الوصف

تأثير سلوك القطيع على عائد الأسهم بالبورصة المصرية

المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: الريس، نيفين محمد إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبيد، سعيد توفيق (مشرف) , وهدان، محمد محمد (مشرف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 551 - 572
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 1373007
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسهم الاقتصادية | الاستثمار المحلي | البورصة المصرية | الأسواق المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
عائد الأسهم | سلوك القطيع | التمويل السلوكي | كفاءة السوق | التحيزات السلوكية | التمويل التقليدي | البورصة المصرية | سوق الأوراق المالية | قرارات المستثمرين | Stocks Return | Herd Behavior | Behavioral Finance | Market Efficiency | Behavioral Biases | Traditional Finance | The Egyptian Stock Exchange | EGX 30 | Stock Market | Investors Decisions
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى التحقق من مدى وجود تأثير لسلوك القطيع على عائد الأسهم، وذلك خلال الفترة من 2012 وحتى 2019 بالتطبيق على البورصة المصرية، هذا وتم قياس عائد الأسهم من خلال عائد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 كذلك تم قياس سلوك القطيع بالاعتماد على الانحراف المقطعي النسبي المطلق والانحراف المقطعي النسبي المعياري، كذلك قامت الباحثة بإدراج كل من معدل الفائدة ومعدل التضخم وتغير سعر الصرف كمتغيرات حاكمة. وقد استخدمت الباحثة اختبار الانحدار المتعدد من أجل اختبار مدى صحة فروض البحث وتشير النتائج لوجود تأثير معنوي عند مستوى 5% حيث كلما انخفض سلوك القطيع (ارتفعت قيمة الانحراف) كلما ارتفع عائد الأسهم مع ثبات العوامل الأخرى، كذلك يتضح من النتائج معنوية تأثير المتغير الحاكم التغير في سعر الصرف بينما لا يوجد تأثير معنوي لباقي المتغيرات الحاكمة.

The study aims to verify the extent to which there is an effect of herd behavior on the stock return, during the period from 2012 to 2019 by applying to the Egyptian Stock Exchange. The stock return was measured through the return of the main Egyptian stock index EGX30. The herd behavior was also measured based on the absolute relative cross-sectional deviation and the standard relative cross-sectional deviation. The researcher also included the interest rate, inflation rate and exchange rate change as governing variables. The researcher used the multiple regression test in order to test the validity of the research hypotheses and the results indicate a significant effect at the 5% level, where the lower the herd behavior (the higher the deviation value), the higher the stock return with the stability of other factors. in the exchange rate, while there is no significant effect for the rest of the controlling variables.
ISSN: 2636-2562

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.