ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قياس أثر هيكل رأس المال في الم...>الوصف

قياس أثر هيكل رأس المال في المخاطر الائتمانية لعينة من المصارف التجارية الخاصة باستخدام نموذج "Panel Data"

العنوان بلغة أخرى: Measuring the Effect of the Capital Structure on the Credit Risk of a Sample of Private Commercial Banks Using the Panel Data Model
المصدر: مجلة دراسات إدارية
الناشر: جامعة البصرة - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: العلي، محمد عبد فهد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Ali, Mohammed Abd Fahd
مؤلفين آخرين: النوفلي، نعيم صباح جراح (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج17, ع34
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 214 - 251
ISSN: 2079-9861
رقم MD: 1382070
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المصارف التجارية | هيكل رأس المال | المخاطر الائتمانية | الأسواق المالية | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
هيكل رأس المال | مخاطر الائتمان | Capital Structure | Credit Risk
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث هو قياس أثر هيكل رأس المال في المخاطر الائتمانية التي تواجهها المصارف التجارية الخاصة العراقية للمدة من 2011- 2020، وكيف يؤثر الهيكل التمويلي في هذه المخاطر، وكانت العينة مكونة من 10 مصارف مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، وتم قياس هيكل رأس المال (المتغير المستقل) من خلال نسبة التمويل بالملكية، ونسبة المديونية، أما المخاطر الائتمانية (المتغير التابع) فمتمثلة بنسبة الديون المشكوك في تحصيلها إلى إجمالي الديون وكذلك نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض، ولقياس هذه العلاقة بين متغيرات الدراسة تم استخدام النموذج القياسي (Panel Data) الذي يجمع بين السلاسل الزمنية والبيانات المقطعية بصيغه المختلفة نموذج الانحدار التجميعي (PRM)، ونموذج التأثيرات الثابتة (FEM)، ونموذج التأثيرات العشوائية (PEM). تشير النتائج إلى أن هنالك علاقة وأثرا معنويا ذو دلالة إحصائية لنسبة حقوق الملكية ونسبة المديونية اللتين تمثلان هيكل رأس المال على مخاطر الائتمان المتمثلة بنسبة الديون المشكوك في تحصيلها ونسبة القروض المتعثرة.

The aim of the research is to measure the impact of the capital structure on the credit risks faced by Iraqi private commercial banks for the period from 2011-2020, and how the financing structure affects these risks. The sample consisted of 10 banks listed in the Iraqi Stock Exchange, and the capital structure was measured (The independent variable) through the ratio of financing by ownership, and the ratio of indebtedness, as for the credit risk (the dependent variable) represented by the ratio of doubtful debts to the total debts, as well as the ratio of non-performing loans to the total loans, and to measure this relationship between the study variables, the standard model (Panel Data) was used. Which combines time series and cross-sectional data in different formats: Aggregate Regression Model (PRM), Fixed Effects Model (FEM), and Random Effects Model (REM). The results indicate that there is a relationship and a significant statistically significant effect of the equity ratio and the debt ratio, which represent the capital structure on the Credit risk represented by the doubtful debts ratio and the non-performing loans ratio.
ISSN: 2079-9861

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.