ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختبار كفاءة سوق إندونيسيا للأ...>الوصف

اختبار كفاءة سوق إندونيسيا للأوراق المالية عند المستوى الضعيف

العنوان بلغة أخرى: Indonesia Securities Market Efficiency Test At Weak Level
المصدر: مجلة البحوث الاقتصادية المتقدمة
الناشر: جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: حواسي، عائدة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بوالكور، نور الدين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: مارس
الصفحات: 525 - 540
DOI: 10.38170/1993-008-001-032
ISSN: 2572-0198
رقم MD: 1384847
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسواق المالية | أسعار الأسهم | التنمية الاقتصادية | إندونيسيا
كلمات المؤلف المفتاحية:
نموذج السير العشوائي | استقرارية السلاسل الزمنية | الأسواق المالية | الكفاءة عند المستوى الضعيف | Random Walk Model | Time Series Stability | Financial Markets | Efficiency at the Weak Level
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى اختبار كفاءة سوق إندونيسيا للأوراق المالية عند المستوى الضعيف على أساس البيانات اليومية لأسعار الإغلاق لمؤشر IDX Composite لسوق الأوراق المالية لإندونيسيا خلال الفترة ما بين 01/01/2017 و31/12/2021، وذلك من خلال اختبار فرضية السير العشوائي للسلسلة الزمنية باستخدام اختبارات الجذر الوحدوي: ديكي فولر الموسع ADF واختبار فيليبس بارون PP، واختبار الارتباط الذاتي واختبار التوزيع الطبيعي. وقد توصلت الدراسة إلى أن سلسلة مؤشر IDX المركب غير مستقرة وبأنها لا تتبع توزيعا طبيعيا، فهي تتسم بالسير العشوائي خلال فترة الدراسة أي أن سوق إندونيسيا للأوراق المالية سوق كفء عند المستوى الضعيف، ما يعني أنه يستجيب بسرعة وبدرجة عالية للمعلومات الواردة للسوق.

This study aims to test the efficiency of the Indonesian stock market at the weak level, on the basis of the daily data of the closing prices of the IDX index of the Indonesian stock market, during the period between 01/01/2017 and 31/12/2021, by testing the random walk hypothesis of the time series using unitary root tests: Dickey Fuller Expanded ADF, Phillips-Peron PP test, autocorrelation test and normal distribution test. The study concluded that the IDX composite index series is characterized by instability and does not follow a normal distribution, as it is characterized by random movement during the study period, meaning that the Indonesian stock market is an efficient market at the weak level, which means that it responds quickly and to a high degree to the information received by the market.
ISSN: 2572-0198

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.