ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نموذج مقترح للتنبؤ بمؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 باستخدام نماذج ARCH و GARCH

العنوان بلغة أخرى: A Proposed Model for Forecasting the Main Egyptian Exchange Index EGX30 Using ARCH and GARCH Models
المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: المهيلي، أحمد محمد عبدالفتاح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: فانوس، نادر ألبير (مشرف) , عبدالقادر، حسام الدين محمد (مشرف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: أبريل
الصفحات: 1177 - 1206
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 1395598
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
مؤشر EGX30 | نموذج ARCH | نموذج GARCH | التباين المشروط | البورصة المصرية | التقلبات في أسعار الإغلاق اليومي | التنبؤ بتقلبات مؤشر الإغلاق اليومي | السلاسل الزمنية | سلسلة العائد | معيار لوغاريتم الإمكان الأعظم | نمذجة التقلبات | EGX30 Index | ARCH Model | GARCH Model | Conditional Variance | Egyptian Exchange | Fluctuations of the Daily Closing Index | Volatility Forecasting | Time Series | Series Return | Maximum Likelihood | Modeling Fluctuations
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
LEADER 04471nam a22002537a 4500
001 2145907
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 576216  |a المهيلي، أحمد محمد عبدالفتاح  |e مؤلف  |q Almuhaili, Ahmed Mohammed Abdulfattah 
245 |a نموذج مقترح للتنبؤ بمؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 باستخدام نماذج ARCH و GARCH 
246 |a A Proposed Model for Forecasting the Main Egyptian Exchange Index EGX30 Using ARCH and GARCH Models 
260 |b جامعة عين شمس - كلية التجارة  |c 2023  |g أبريل 
300 |a 1177 - 1206 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يحاول هذا البحث التنبؤ بمؤشرات سوق الأسهم بالبورصة المصرية باستخدام نماذج قياسية تساعد في نمذجة التغيرات والتقلبات في المتغيرات الاقتصادية وفحص التباين المشروط (conditional variance) للنموذج، كما يهدف هذا البحث إلى إيجاد نموذج للتقلبات في أسعار الإغلاق اليومي لمؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX 30 خلال الفترة من ۱۹۹۸ إلى ۲۰۲۲ من خلال استخدام نماذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين وتشخيص وجود مشكلة عدم تجانس التباين ثم التنبؤ بالتقلبات في سعر الأغلاق اليومي لمؤشر البورصة المصرية الرئيسي. وأظهرت نتائج التحليل وجود مشكلة عدم تجانس التباين في البيانات الخاصة بمؤشر البورصة المصرية الرئيسي، وأن نموذج GARCH (2,2) هو اكبر قيمة للوغاريتم الإمكان الأعظم وبالتالي يعتبر هذا النموذج الأفضل لتمثيل تقلبات عوائد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي وللتنبؤ بتقلبات مؤشر الإغلاق اليومي.  |b This research attempts to predict the stock market Index of the Egyptian Exchange, using standard models that help in modeling changes and fluctuations in economic variables and examining the conditional variance of the model, and this research also aims to find a fluctuation model for closing prices, for the daily index of the main Egyptian exchange EGX30 during the period from 1998 to 2022, by using Autoregressive Conditional Heteroskedasticity models and diagnosing the presence of the problem of heterogeneity of variance and then predicting fluctuations in the daily closing price of the main Egyptian Exchange Index. The results of the analysis showed that there is a problem of Heteroskedasticity in the data of the main Egyptian Exchange Index, and that the GARCH (2,2) model is the highest value of the logarithm of the Maximum Likelihood, and therefore this model is considered the best model to represent the fluctuations of the returns of the main Egyptian Exchange Index, and predict the fluctuations of the daily closing index. 
653 |a البورصة المصرية  |a التغيرات الاقتصادية  |a الاقتصاد المصري  |a التنمية الاقتصادية 
692 |a مؤشر EGX30  |a نموذج ARCH  |a نموذج GARCH  |a التباين المشروط  |a البورصة المصرية  |a التقلبات في أسعار الإغلاق اليومي  |a التنبؤ بتقلبات مؤشر الإغلاق اليومي  |a السلاسل الزمنية  |a سلسلة العائد  |a معيار لوغاريتم الإمكان الأعظم  |a نمذجة التقلبات  |b EGX30 Index  |b ARCH Model  |b GARCH Model  |b Conditional Variance  |b Egyptian Exchange  |b Fluctuations of the Daily Closing Index  |b Volatility Forecasting  |b Time Series  |b Series Return  |b Maximum Likelihood  |b Modeling Fluctuations 
700 |a فانوس، نادر ألبير  |g Fanous, Nader Albair  |e مشرف  |9 85071 
700 |a عبدالقادر، حسام الدين محمد  |g Abdelkader, Hossam E. M.  |e مشرف  |9 568809 
773 |4 الاقتصاد  |4 الإدارة  |6 Economics  |6 Management  |c 063  |e Scientific Journal for Economic & Commerce  |f Al-Maġallah Al-ʿilmiyyah Lil-Iqtiṣād Wal Tiğārah  |l 001  |m ع1  |o 0527  |s المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة  |v 053  |x 2636-2562 
856 |u 0527-053-001-063.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 1395598  |d 1395598