ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اطار مقترح لتقييم اختبارات الض...>الوصف

اطار مقترح لتقييم اختبارات الضغط في إدارة مخاطر الائتمان بالتطبيق على البنوك المصرية

العنوان بلغة أخرى: A Proposed Framework for Evaluating Stress Tests in Credit Risk Management as Applied on the Egyptian Banks
المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: السراج، آية محمد عاصم محمد محرز (مؤلف)
مؤلفين آخرين: فانوس، نادر ألبير (مشرف) , عبدالعال، محمود حامد (مشرف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يوليو
الصفحات: 1195 - 1234
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 1395611
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الإدارة المالية | إدارة مخاطر الائتمان | اختبارات الضغط | مؤشرات السلامة المصرفية | البنوك المصرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
اختبارات الضغط | مخاطر الائتمان | مؤشرات السلامة المالية | الصدمات المالية | تحليل الحساسية | الديون دون المستوى | مشكوك في تحصيلها | الديون المعدومة | السيناريوهات | البنك المركزي المصري | Stress Tests | Credit Risk | Financial Soundness Indicators | Financial Shocks | Sensitivity Analysis | Substandard Debts | Doubtful Debts | Bad Debts | Scenarios | Central Bank of Egypt
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى محاولة معرفة أثر تطبيق اختبارات الضغط لمخاطر الائتمان على أداء البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية من خلال مؤشرات السلامة المصرفية خلال الفترة من ۲۰۱۱ إلى ۲۰۲۱، وتشمل العينة ۱۸ بنك. تمثل المتغيرات التابعة محل الدراسة كل من الربحية للبنوك تم قياسها بالعائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول، السيولة وتم قياسها بإجمالي القروض على إجمالي الودائع وكفاية رأس المال تم قياسه من خلال إجمالي رأس المال القاعدة الرأسمالية) على إجمالي الأصول والالتزامات المرجحة بأوزان المخاطر. بينما تمثل المتغير المستقل في اختبارات الضغط لمخاطر الائتمان وهو اختبار تحليل الحساسية لعنصر واحد وهو ارتفاع الديون غير المنتظمة الديون دون المستوى، ومشكوك في تحصيلها، والديون المعدومة من خلال ثلاث سيناريوهات مختلفة السيناريو الأسوأ، السيناريو متوسط الشدة والسيناريو قليل الشدة. وقد أظهرت نتائج الدراسة من خلال استخدام اختبار ت لعينتين مرتبطين وجود فروق معنوية بين المتغيرات حسب السيناريوهات المختلفة لاختبارات الضغط على مؤشرات السلامة المصرفية الربحية والسيولة وكفاية رأس المال.

This paper attempts to investigate the effect of applying stress-testing credit risk on the performance of banks operating in the Arab Republic of Egypt during the period from 2011 to 2021. this has been conducted on a sample of 18 banks. The dependent variables under this study is banking performance has been measured by each of profitability (return on equity ROE and return on assts ROA), Liquidity (total loans to total deposits) and capital adequacy (capital base to risk-weighted assets).while the independent variable stress- testing credit risk (sensitivity analysis) the rise of non-performing loans (Substandard, doubtful and bad debts) through three different scenarios (worst case, medium and low case scenario) Results indicate that there is a significant effect of applying stress-testing credit risk on each of profitability, liquidity and capital adequacy; this has been conducted using paired samples t Test.
ISSN: 2636-2562

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.