ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اطار مقترح لتقييم اختبارات الض...>الوصف

اطار مقترح لتقييم اختبارات الضغط في إدارة مخاطر السوق بالتطبيق على البنوك المصرية

العنوان بلغة أخرى: A Proposed Framework for Evaluating Stress Tests in Market Risk Management as Applied on the Egyptian Banks
المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: السراج، آية محمد عاصم محمد محرز (مؤلف)
مؤلفين آخرين: فانوس، نادر ألبير (مشرف), عبدالعال، محمود حامد (مشرف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يوليو
الصفحات: 1235 - 1273
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 1395612
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد المصري | إدارة المخاطر المصرفية | اختبارات الضغط | مخاطر السوق | الاستقرار المالي
كلمات المؤلف المفتاحية:
اختبارات الضغط | مخاطر السوق | كفاية رأس المال | الأوراق المالية | مؤشرات السلامة المالية | الصدمات المالية | تحليل الحساسية | السيناريوهات | البنك المركزي المصري | Stress Tests | Market Risk | Liquidity | Capital Adequacy | Financial Securities | Financial Soundness Indicators | Financial Shocks | Sensitivity Analysis | Scenarios | Central Bank of Egypt
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى محاولة معرفة أثر تطبيق اختبارات الضغط لمخاطر السوق على أداء البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية من خلال مؤشرات السلامة المصرفية خلال الفترة من ۲۰۱۱ إلى ۲۰۲۱، وتشمل العينة ١٨ بنك. وتمثل المتغيرات التابعة محل الدراسة كل من الربحية للبنوك تم قياسها بالعائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول، السيولة وتم قياسها بالاستثمارات المالية على إجمالي الودائع، وكفاية رأس المال تم قياسه من خلال إجمالي رأس المال القاعدة الرأسمالية) على إجمالي الأصول والالتزامات المرجحة بأوزان المخاطر. بينما تمثل المتغير المستقل في اختبارات الضغط لمخاطر السوق (تحليل الحساسية لعنصر واحد من مخاطر السوق وهو اختبار انخفاض أسعار الأوراق المالية من خلال ثلاث سيناريوهات مختلفة (السيناريو الأسوأ، السيناريو متوسط الشدة، السيناريو قليل الشدة). وقد أظهرت نتائج الدراسة من خلال استخدام اختبارات لعينتين مرتبطين وجود فروق معنوية بين المتغيرات حسب السيناريوهات المختلفة لاختبارات الضغط على مؤشرات السلامة المصرفية الربحية والسيولة وكفاية رأس المال.

This paper attempts to investigate the effect of applying stress-testing market risk on the performance of banks operating in the Arab Republic of Egypt during the period from 2011 to 2021. This has been conducted on a sample of 18 banks. The dependent variables under study is banking performance has been measured by each of profitability (return on equity ROE and return on assts ROA) Liquidity (financial investemnts to total deposits and total loans to total deposits) and capital adequacy(capital base to risk-weighted assets).while the independent variable stress- testing market risk (sensitivity analysis) the reduction in the price of financial securities through three different scenarios (worst case, medium and low case scenario). Results indicate that there is a significant effect of applying stress-testing credit risk on each of profitability, liquidity and capital adequacy. This has been conducted using paired samples t Test.
ISSN: 2636-2562

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.