العنوان بلغة أخرى: |
A Comparative Study of some Treatments for the Problems of Multicollinearity and Autocrrelation of Residuals |
---|---|
المصدر: | مجلة جامعة الإسكندرية للعلوم الإدارية |
الناشر: | جامعة الإسكندرية - كلية التجارة |
المؤلف الرئيسي: | خميس، محمد عبدالله حسين (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Hussein, Mohammed Abdullah |
مؤلفين آخرين: | الخواجة، مصطفى عبدالمنعم (م. مشارك) , قاروصة، أحمد محمد (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | مج60, ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 347 - 363 |
ISSN: |
2682-4183 |
رقم MD: | 1409329 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
الانحدار الخطي المتعدد | المربعات الصغرى العادية | مقدر K,D" Class" | مقدر R-K" Class" | مقدر طريقة المقدرات المجمعة | Multiple Linear Regression | Ordinary Least Squares | R "K,D" Class Estimator | "R-K" Class Estimator | Combined Estimators Method "CEM"
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة مقارنة إداء مقدر r-(k,d)class والذي يضم عدة مقدرات لمعالجة المشكلتي معاً ومقدر r-(k,d)class وطريقة المقدرات المجمعة Combined Estimators Method (CEM) والمربعات الصغرى العادية Ordinary Least Square (OLS) عند وجود مشكلة الازدواج الخطي والارتباط الذاتي للأخطاء في البيانات. وتمت مقارنة إداء المقدرات من أجل الحصول على أفضل مقدر للتغلب على المشكلتي معاً باستخدام معيار جذر متوسط مربعات الخطأ وتبين أن مقدر r-(k,d)class أفضل مقدر ثم يله مقدر (CEM). This study deals with a comparison of the performance of an r-(k,d) class estimator which includes serveal estimators treatments for the problems, and (r-k)class estimator and combined estimators method(CEM) and 0rdinary least squares (OLS) estimator when there is a problem of multicollinearity and auto-correlated errors in the data. The performance of the estimators was compared in order to obtain the best estimator to overcome the two problems together using root mean square error.It was found that the estimator is the best r-(k,d) class estimator and then the (CEM) estimator. |
---|---|
ISSN: |
2682-4183 |