ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > The Impact of COVID-19 Spread...>الوصف

The Impact of COVID-19 Spread on the Listed Egyptian Banks Stock Market Returns

العنوان بلغة أخرى: تأثير جائحة كوفيد-19 على عوائد أسهم البنوك المدرجة في البورصة المصرية
المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: بترو، إيهاب رؤوف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: فانوس، نادر ألبير (مشرف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 71 - 96
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 1417023
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
جائحة كورونا "كوفيد-19" | قطاع البنوك | البنوك التجارية | البورصة المصرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
جائحة كوفيد-19 | عائد الأسهم | مؤشر إي جي إكس 30 | مؤشر إي جي إكس 70 | مؤشر قطاع البنوك | بنوك تجارية مصرية | بنوك إسلامية مصرية | البيانات الجدولية | أسلوب اللحظات المعمم | اختبار هاوزمان | COVID-19 Spread | Stock Market Return | EGX Indices | Egyptian Commercial Banks | Egyptian Islamic Banks | Panel Data | GMM Technique | Fixed Effect | Random Effect | Hausman-Test
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الهدف من الدراسة هو التحقق من تأثير جائحة كوفيد- ١٩ علي عوائد أسهم البنوك المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترة من ٣١ ديسمبر ۲۰۱۲، حتي ۳۱ ديسمبر ۲۰۲۱. عائد الأسهم تم قياسها ب In (pt/pt-1)، جائحة كوفيد- ۱۹ تم قياسها ب (لوغاريتم الحالات اليومية الجديدة، إجمالي عدد الحالات الجديدة، الوفيات الجديدة، أجمالي عدد الوفيات مقسوما علي عدد السكان/ مليون نسمة). تم التطبيق علي أسهم 10 بنوك مصرية مقيدة في مؤشر إي جي أكس ۳۰، إي جي أكس ۷۰، ومؤشر قطاع البنوك (بنوك تجارية بنوك إسلامية). تم جمع البيانات من investing.com، وقاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية. أظهرت النتائج، أن عوائد أسهم البنوك في مصر قد تأثرت سلبا بالحالات اليومية الجديدة، والمعدل التراكمي للحالات الجديدة بعد تجزئة فترة الدراسة إلى 8 فترات زمنية (ربع سنوي) للمدة من (۱ يناير ۲۰۲۰ إلى ۳۱ ديسمبر ۲۰۲۱)، دعمت النتائج تأثير الحالات اليومية الجديدة، والمعدل التراكمي للحالات الجديدة في الربع السنوي الأول (1 يناير ۲۰۲۰ إلى ۳۱ مارس ۲۰۲۰) على عائد أسهم البنوك. تم استخدام برنامج EVIEWS12 الإحصائي باستخدام تحليل الانحدار (أسلوب اللحظات المعمم) Generalized Method of Moments (Panel GMM-Fixed and Random Effect لفترة الدراسة بالكامل. وتم اختبار النتائج باستخدام اختبار Hausman-Test .

The purpose of this study is to investigate the impact of COVID-19 spread on banking listed stocks market return during the period December 31st, 2012, till December 31st, 2021. Stock market returns have been measured by ln(pt/pt-1), COVID-19 spread has been measured by ln of (new cases, cumulative new cases, new deaths, and cumulative deaths) / Egypt’s population / one million. This has been applied on 10 listed Egyptian banks in EGX30, EGX70, Banking sector index (Commercial, and Islamic Banks). Data collected from investing .com, and World Health Organization COVID-19 database. Results indicate that banks stock market returns in Egypt tend to be negatively affected Coronavirus new cases and Coronavirus cumulative cases. After splitting the research period into 8 quarters (Jan 1st, 2020 – Dec 31st, 2021), results support the impact of new cases and cumulative new cases in quarter 1 (Jan 1st, 2020 – Mar 31st, 2020) on banks’ stock market returns. Results supported using panel analysis according to GMM technique using fixed and random effect models, for the whole research period and sub periods. Hausman-test applied and indicate that the random effect model is the appropriate regression model.
ISSN: 2636-2562

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.