ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > The Impact of Herding Behavior...>الوصف

The Impact of Herding Behavior in the Egyptian Stock Market

العنوان بلغة أخرى: تأثير سلوك القطيع في البورصة المصرية
المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: Mostafa, Hossam El-Din (Author)
مؤلفين آخرين: Ebeid, Said T. (Advisor)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: أبريل
الصفحات: 343 - 356
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 1395801
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
البورصة المصرية | التنمية الاقتصادية | جائحة كورونا "كوفيد-19"
كلمات المؤلف المفتاحية:
سلوك القطيع | سلوك القطيع العكسي | البورصة المصرية | مؤشر سوق الأوراق المالية (EGX30) | مراحل السوق المستقرة | جائحة كورونا | عائد السوق اليومي | نموذج (CSAD) | تحليل الانحدار | تحليل الانحدار الكمي | Herding Behavior | Reverse Herding | Egyptian Stock Market | EGX30 Index | Stable Market Phases | COVID-19 Pandemic | Daily Market Return | Cross-Sectional Absolute Deviation (CSAD) Approach | Regression Analysis | Quantile Regression Analysis
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى الكشف عن سلوك القطيع في البورصة المصرية. تتراوح الفترة البحثية من ۲۰۱۷ إلى ۲۰۲۰ حيث تشمل هذا الفترة مراحل السوق المستقرة وغير الطبيعية مثل جائحة كورونا. بالإضافة إلى ذلك تم استخدام نموذج (CSAD) لقياس سلوك القطيع واستخدام مؤشر سوق الأوراق المالية (EGX 30) لقياس عائد السوق اليومي. تم تطبيق تحليل الانحدار وتحليل الانحدار الكمي لدراسة الظاهرة. نتائج البحث تشير إلى أن البورصة المصرية أظهرت سلوك قطيع عكسي وفق لتحليل الانحدار. علاوة على ذلك، أكدت نتائج الانحدار الكمي على وجود سلوك قطيع عكسي على جميع الكميات. لذلك، تم رفض فرض العدم.

This paper aims to detect the existence of herding behavior in the Egyptian stock market. The research period ranged from 2017 to 2020 to cover stable and abnormal market phases covering COVID-19 pandemic. In addition, the cross-sectional absolute deviation (CSAD) model was used to measure herding behavior, using EGX30 index to measure daily market return. Regression analysis and quantile regression analysis were applied. Our results indicated that the Egyptian stock market exhibit reverse herding according to regression analysis. Moreover, the results of quantile regression emphasized the existence of reverse herding over all quantiles. Therefore, the null hypothesis was rejected.
ISSN: 2636-2562

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.