ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Analyzing Momentum-Based and M...>الوصف

Analyzing Momentum-Based and Moving Average-Based Portfolio Strategies: A Case Study of the Egyptian Stock Market

العنوان بلغة أخرى: تحليل استراتيجيات المحفظة القائمة على الزخم والمتوسط المتحرك: دراسة حالة لسوق الأوراق المالية المصرية
المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: El Saiid, Mohamed Nabil Mohamed (Author)
مؤلفين آخرين: Abdou, Doaa M. Salman (Advisor) , Saleh, Ashraf (Advisor)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 235 - 274
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 1435654
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
استراتيجيات المحفظة | القرارات الاستثمارية | الأوراق المالية | مصر
كلمات المؤلف المفتاحية:
المحفظة | الاستراتيجية | الأوراق المالية | التحليل الفني | تحليل الأداء النسبي | تحليل الزخم | المتوسطات المتحركة | مؤشر EGX30 | استراتيجية الشراء والاحتفاظ | Portfolio | Strategy | Technical Analysis | Stockmarket | Relative Performance Analysis | Momentum Analysis | Moving Averages | EGX30 Index | Buy & Hold Strategy
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: تقدم هذه الدراسة استراتيجيتين متنافستين للتداول/ الاستثمار على شكل محفظتين ("A" و"B")، استنادا إلى مزيج من تقنيات وأساليب التحليل الفني المعتمدة والمدروسة جيدا، وهي الأداء النسبي (RP)، والزخم (معدل التغيير) والمتوسطات المتحركة (MA). يهدف هذا البحث إلى قياس أداء نتائج اختيار الأوراق المالية في المحفظة في سوق الأوراق المالية المصري، من أجل تقييم استراتيجيات التداول/ الاستثمار المقترحة على قدرتها في تحقيق نتائج متفوقة على استراتيجية الشراء والاحتفاظ (B&H) في سوق الأوراق المالية المصرية. ويقدم البحث تحليلا وتقييمات متعمقة لأداء ونتائج الاستراتيجيتين باستخدام القياسات ذات الصلة والمصادق عليها في تقييم أداء المحفظة. في نهاية المطاف، يهدف البحث إلى إنتاج بحث أكاديمي معتمد حول الاستراتيجيات المقترحة القائمة على التحليل الفني والتي تم تصميمها لمساعدة المستثمرين الأفراد والمؤسسات في قراراتهم الاستثمارية قصيرة الأجل، مع تقليل تعرضهم للمخاطر المحددة من خلال التنويع واختيار السليم للأوراق المالية في المحفظة. تمكنت نتائج هذا البحث من تقديم دليل قاطع لصالح استراتيجيات التداول / الاستثمار، مع تفضيل الاستراتيجية "A" على "B"، على استراتيجية (B&H) التي يمثلها المؤشر القياسي لسوق الأوراق المالية المصرية EGX30.

This study introduces two competing portfolio-styled trading/investment strategies (''A'' & ''B''), based on a combination of well-accredited & researched Technical Analysis (TA) techniques and approaches, namely Relative Performance (RP), Momentum (Rate of Change) and Moving Averages (MA). This research aims at measuring the outcome performance of the on-portfolio security selection in the Egyptian stock market, to assess the likelihood of TA portfolio-styled trading/investment strategies to achieve superior results to the Buy & Hold (B&H) strategy in the Egyptian stock market. The research offers in-depth analysis & assessments of the performance and results of the two strategies using both, relevant and validated measurements of portfolio performance. Ultimately, the research aims at producing validated and academic research on TA-based strategies that are designed to aid individual and institutional investors in their short-term investment decisions, while reducing their exposure to specific or unsystematic risk through diversification and portfolio security selection. The findings were able to render conclusive evidence to the advantage of the portfolio-styled trading/investing strategies, favoring strategy The Scientific Journal for Economics & Commerce 237 “A” over “B”, over the passive “Buy & Hold” strategy as represented by the EGX30 market benchmark Index.
ISSN: 2636-2562

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.