ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Optimal Portfolio Construction...>الوصف

Optimal Portfolio Construction Using Sharpe‘s Single-Index Model: A Case Study of Amman Stock Exchange

العنوان بلغة أخرى: بناء المحفظة المثلى باستخدام نموذج شارب للمؤشر الواحد: دراسة حالة بورصة عمان للأوراق المالية
المصدر: أبحاث اليرموك - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة اليرموك - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الربضي، ديما وليد حنا (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحلاق، سعيد سامي (م. مشارك), بني حمد، عرين غالب (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج31, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 889 - 903
ISSN: 1023-0165
رقم MD: 1361912
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الأوراق المالية | المحافظ الاستثمارية | العوائد المالية | بورصة عمان
كلمات المؤلف المفتاحية:
بناء المحفظة | نموذج شارب للمؤشر الواحد | المحفظة المثلى | نقطة القطع | بورصة عمان للأوراق المالية | Portfolio Construction | Shalpe’s Single-Index Model | Optimal Portfolio | Cut-Off Rate | Amman Stock Exchange
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى اختبار قدرة نموذج شارب للمؤشر الواحد في بناء المحفظة المثلى، تستخدم هذه الدراسة العوائد اليومية للشركات المدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية للفترة من 1/كانون الثاني 2013 حتى 31/ كانون الأول 2017. إن النموذج المقترح مبني على حساب نقطة قطع ومن ثم اختيار الأسهم التي تزيد قيمة نسبة فائض العائد إلى بيتا لها عن هذه النقطة، وحساب أوزان هذه الأسهم في المحفظة المثلى. ثم اختيار عشرة أسهم في المحفظة المثلى من أصل ثلاثين سهما تمثل عينة الدراسة. تبين النتائج باستخدام نموذج شارب للمؤشر الواحد أن المحفظة المثلى تحقق عائدا يوميا يساوي 0.35% وخطورة يومية تساوي 0.075% مقاسه بتباين العوائد.

The main objective of this study is to construct an optimal portfolio using Sharpe's single-index model (SIM). The study generates a portfolio using daily returns of the Jordanians companies listed in Amman stock Exchange (ASE) over the period of January 1, 2013 to December 31, 2017. The suggested technique formulates a unique cut-off rate, selects stocks having excess return to beta ratio higher than this cut-off point and defines the percentage of investment in each of the selected stocks. Among the thirty sample companies, only ten were selected for optimal portfolio using SIM. The results show that according to Sharpe’s model, the optimal portfolio achieves a daily rate of return of 0.35% and a daily risk measured by the variance of returns of 0.075%.
ISSN: 1023-0165

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.