ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر استخدام المشتقات الائتماني...>الوصف

أثر استخدام المشتقات الائتمانية في التحوط من مخاطر الائتمان: دراسة تحليلية لعينة من المصارف الدولية

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Using Credit Derivatives in Hedging Credit Risks: An Analytical Study of a Sample of International Banks
المصدر: مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة تكريت - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: حمادة، قتيبة إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hamada, Qutaeba Ibrahim
مؤلفين آخرين: الجبوري، عبدالعزيز شويش عبدالحميد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج19, ع64
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 399 - 417
ISSN: 1813-1719
رقم MD: 1448634
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المؤسسات المالية | الخدمات المصرفية | الخسائر الائتمانية | المصارف الدولية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المشتقات الائتمانية | مبادلات العائد الكلي | التحوط | مخاطر الائتمان | Credit Derivatives | Total Return Swaps | Hedging | Credit Risk
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة الحالية إلى قياس مدى تأثير استخدام المشتقات الائتمانية في التحوط من مخاطر الائتمان في المصارف المبحوثة. وتمت صياغة مجموعة من الفرضيات تضمن أهمها وجود علاقة وأثر لاستخدام المشتقات الائتمانية في التحوط من مخاطر الائتمان في المصارف المبحوثة. ويمثل مجتمع الدراسة كافة المؤسسات المالية والمصارف الكبرى الخاضعة لإشراف مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية (FDIC) والبالغ عددها (2124) مؤسسة مالية. أما عينة الدراسة فكانت قصدية مكونة من (10) مصارف دولية. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لاستخلاص النتائج والحلول المناسبة لمشكلة الدراسة. إذ تم جمع بيانات المصارف المبحوثة من موقع مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، فضلا عن قوائم كشف الدخل والنشرات والتقارير السنوية الرسمية الصادرة عنها والمنشورة على مواقعها الرسمية للفترة 2013-2022. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر لمتغير المشتقات الائتمانية في متغير مخاطر الائتمان وعلى المستوى الكلي والجزئي لمتغيرات الدراسة والتي كان لها دور تأثيري مباشر في تخفيض مخاطر الائتمان التي تواجه المصارف المبحوثة مع وجود علاقة ارتباط عكسية بينهما. وقد أوصت الدراسة أن تكون هناك استراتيجية متقنة لدى المصارف المبحوثة في توظيف المشتقات الائتمانية لأغراض التحوط من مخاطر الائتمان، وتوصي أيضا بضرورة نقل تجربة استخدام المشتقات الائتمانية للتحوط من مخاطر الائتمان التي تواجه المصارف العاملة في البيئة المحلية، كما وجدت الدراسة أن التداول بهذه الأدوات لا زال يتم خارج الأسواق المالية المنظمة.

The current study aims to measure the extent of the impact of the use of credit derivatives in hedging credit risks in the investigated banks. A set of hypotheses were formulated, the most important of which included the existence of a relationship and impact of the use of credit derivatives in hedging credit risks in the banks studied. The study population represents all major financial institutions and banks subject to the supervision of the Federal Deposit Insurance Corporation in the United States of America (FDIC), which number (2124) financial institutions. The study sample was purposive and consisted of (10) international banks. The study adopted the descriptive analytical approach to extract appropriate results and solutions to the study problem. The data of the researched banks was collected from the Federal Deposit Insurance Corporation website, in addition to the income statement lists, bulletins, and official annual reports issued by them and published on their official websites for the period 2013-2022. The results of the study showed that there is an impact of the credit derivatives variable on the credit risk variable and at the macro and micro levels of the study variables, which had a direct influential role in reducing the credit risks facing the studied banks, with an inverse correlation between them. The study recommended that there be an elaborate strategy for the banks studied in employing credit derivatives for the purposes of hedging credit risks. It also recommends the necessity of transferring the experience of using credit derivatives to hedge credit risks facing banks operating in the local environment. The study also found that trading in these tools is still It takes place outside regulated financial markets.
ISSN: 1813-1719

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.