ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نمذجة اختلال سعر الصرف الحقيقي...>الوصف

نمذجة اختلال سعر الصرف الحقيقي للدينار الجزائري

العنوان بلغة أخرى: Modeling the Real Exchange Rate Mesalignement of the Algerian Dinar
المصدر: مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية
الناشر: جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف
المؤلف الرئيسي: باريك، مراد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بلحرش، عائشة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 182 - 192
DOI: 10.33858/0500-013-001-015
ISSN: 2437-0320
رقم MD: 1451337
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
التنمية الاقتصادية | الدينار الجزائري | الاستقرار السياسي | أسعار الصرف
كلمات المؤلف المفتاحية:
اختلال سعر الصرف الحقيقي | سعر الصرف الحقيقي التوازني السلوكي | فروق الإنتاجية | The Misalignment of the Real Exchange Rate | The Real Behavioural Equilibrium Exchange Rate | Productivity Differences
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى نمذجة اختلال سعر الصرف الحقيقي للدينار الجزائري خلال الفترة من 2018-1980 من خلال تقدير سعر الصرف الحقيقي التوازني السلوكي بناءا على نماذج الانحدار ذات فترات الإبطاء الموزعة (Ardl) والذي يسمح بتحقيق التوازن الآني الداخلي و الخارجي ثم حساب الاختلال بينه وبين سعر الصرف الحقيقي الجاري محددين فترات الارتفاع و الانخفاض في قيمة العملة، ثم إعادة نمذجة الاختلال طويل الأجل في سعر الصرف الحقيقي بدلالة تباين هذا الأخير (الاختلال قصير الأجل) بالإضافة إلى انحراف المتغيرات الأساسية المحددة لسعر الصرف الحقيقي عن قيمتها التوازنية طويلة الأجل. توصلت الدراسة إلى أن الاختلال طويل الأجل لسعر الصرف الحقيقي للدينار الجزائري يتأثر بالاختلال قصير الأجل، اختلال الفترة السابقة بالإضافة إلى تأثره بانحراف فروق الإنتاجية عن مستواها طويل الأجل.

The purpose of the study is to modeling the misalignment of the real exchange rate of the Algerian dinar over the period 1980-2018. for that we will estimate the real Behavioural equilibrium exchange rate that allows achieving internal and external equilibrieum by using ARDl methode, and then we calculate the misalignment between its and the current real exchange rate and specifying periods of under-evaluation and over-evaluation in the value of the currency.Finally we estimate the long-run misalignment of real exchange rate in terms of its short-run volatility and the deviation of the fondamental variables from its equilibrium value.Our results show that the long –term of real exchange rate mesalignment depends on short-term volatility, misalignment of previous period and the deviation of productivity differences from their long-term value.
ISSN: 2437-0320

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.