ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختبار الاختلالات الهيكلية في...>الوصف

اختبار الاختلالات الهيكلية في أسواق مجموعة من الدول العربية التي تواجه اضطرابات سياسية واقتصادية

العنوان بلغة أخرى: Investigation of Structural Breaks in Markets of a Group of Arabic Countries Facing Political and Economic Instability
المصدر: مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة تشرين
المؤلف الرئيسي: العمار، رضوان وليد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Ammar, Radwan Walid
مؤلفين آخرين: المغير، وردة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج45, ع5
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 423 - 441
ISSN: 2079-3073
رقم MD: 1464371
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسواق المالية | الأزمات الاقتصادية | الاضطرابات السياسية | الدول العربية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاختلالات الهيكلية | اختبار جذر الوحدة بوجود اختلالات هيكلية | الأسواق المالية لدول تواجه اضطرابات سياسية واقتصادية | Structural Breaks | Unit Root Test with Structural Breaks | Financial Markets of Countries Facing Political and Economic Instability
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى اختبار الاختلالات الهيكلية في أسعار الأسهم المدرجة في أسواق مجموعة من الدول العربية التي تواجه اضطرابات سياسية واقتصادية) سورية ولبنان ومصر والبحرين وتونس) وتحديد زمن هذه الاختلالات ومعنويتها خلال الفترة الزمنية (2010-2021). وقد طبقت الدراسة اختبار ديكي-فولر الموسع ADF إلى جانب عدد من اختبارات جذر الوحدة التي تأخذ بالاعتبار وجود اختلال هيكلي وهي: اختبار Zivot and Andrews (1992) واختبار. Lee and Strazicich (2003) برهنت الدراسة على أن اختبارات جذر الوحدة التقليدية فشلت في تحديد استقرارية السلاسل الزمنية بدقة نظراً لكونها لا تأخذ بالاعتبار وجود اختلالات هيكلية في السلسلة الزمنية كما هو الحال في الاختبارات المتقدمة لجذر الوحدة. وقد أظهرت النتائج أن الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي حدثت في أسواق الدول المدروسة أدت إلى حدوث اختلالات هيكلية ذو دلالة معنوية في مؤشرات أسواق هذه الدول وهو ما أثر على مؤشرات وعوائد الأسهم المدرجة في هذه الأسواق. بالمقابل كان لأزمة كورونا 19 COVID أثر محدود على الأسواق المالية لهذه الدول.

The purpose of this study is to investigate the structural breaks in the financial markets of a group of Arab countries facing political and economic instability (Syria, Lebanon, Egypt, Bahrain, Tunisia) and determine the timing and significance of these structural breaks during the period (2010-2021). The study has applied the traditional unit root test (ADF) in addition to the modern unit root test that take into account the structural breaks in the time series Zivot and Andrews (1992) test and Lee and Strazicich (2003) test. The results showed that the traditional unit root tests has failed in determining the stationary level of the time series variables accurately because it doesn’t take into account the existence of structural breaks. The results show that the political and economic instability in markets under study caused a significant structural breaks in the financial markets of these countries, and also the COVID 19 has a limited effect on the financial markets of countries under study.
ISSN: 2079-3073

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.