ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نمذجة معدلات التضخم في سورية ب...>الوصف

نمذجة معدلات التضخم في سورية باستخدام نموذج TGARCH خلال الفترة 2016-2021

العنوان بلغة أخرى: Modeling the Inflation Rates in Syria Using the TGARCH Model for the Period 2016-2021
المصدر: مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة تشرين
المؤلف الرئيسي: أحمد، أحمد أديب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ahmad, Ahmad Adeeb
مؤلفين آخرين: إسماعيل، رولى شفيق (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج45, ع6
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 137 - 155
ISSN: 2079-3073
رقم MD: 1464553
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
ظاهرة التضخم | الأزمات الاقتصادية | الاقتصاد السوري
كلمات المؤلف المفتاحية:
معدل التضخم | الصدمات | التقلبات | نموذج غارش ذو العتبات غير المتناظر | Inflation Rate | Shocks | Volatility | TGARCH Model
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف هذا البحث لدراسة تأثير الصدمات على تقلبات سلسلة معدلات التضخم للوصول إلى نموذج قياسي معنوي يقيس هذه التقلبات خلال الفترة 2016-2021. تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في توصيف وتحليل السلسلة المدروسة لمعدلات التضخم، وهي عبارة عن سلسلة شهرية تبدأ من شهر كانون الثاني عام 2016 وتنتهي في شهر كانون الأول عام 2021، مأخوذة من المجموعات الإحصائية السورية للأعوام 2017 حتى 2022. وتم استخدام نموذج غارش ذو العتبات غير المتناظر TGARCH لتحقيق هدف البحث في دراسة تقلبات سلسلة معدلات التضخم. وتوصل البحث إلى أن السلسلة الشهرية لمعدلات التضخم مستقرة عند الفرق الأول، مع وجود تقلبات تبدأ منذ بداية عام 2020. وبعد أن تمت عملية المفاضلة بين النماذج تم التوصل إلى أن النموذج ARIMA(0,1,1) هو النموذج المولد للسلسلة، وأن النموذج TGARCH(1,1) هو النموذج المولد للتقلبات، وهذا يؤكد وجود أثر للصدمات في تقلبات سلسلة معدلات التضخم، إنما لا يوجد تناظر لتأثير الصدمات السالبة والموجبة على هذه التقلبات.

This research aims to study the impact of shocks on the fluctuations of a series of inflation rates in order to reach a significant standard model that measures these fluctuations for the period 2016-2021. The descriptive analytical approach was adopted in describing and analyzing the studied series of inflation rates, which is a monthly series starting from January 2017 and it ends in December 2021, taken from the Syrian statistical collections for the years 2017 to 2022. We used TGARCH model with asymmetric thresholds to study fluctuations in the series of inflation rates. The research concluded that the monthly series of inflation rates is stable at the first difference, with fluctuations starting from the beginning of 2020. After the comparison between the models we decided that the ARIMA (0,1,1) model is the model which generate the series, and that the TGARCH model (1,1) is the model that generates fluctuations, and this confirms the presence of an effect of shocks on the fluctuations of the series of inflation rates, but there is no symmetry for the effect of negative and positive shocks on these fluctuations.
ISSN: 2079-3073

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.