| LEADER |
04230nam a22002417a 4500 |
| 001 |
2209350 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b سوريا
|
| 100 |
|
|
|a أحمد، أحمد أديب
|g Ahmad, Ahmad Adeeb
|e مؤلف
|9 67617
|
| 245 |
|
|
|a نمذجة معدلات التضخم في سورية باستخدام نموذج TGARCH خلال الفترة 2016-2021
|
| 246 |
|
|
|a Modeling the Inflation Rates in Syria Using the TGARCH Model for the Period 2016-2021
|
| 260 |
|
|
|b جامعة تشرين
|c 2023
|
| 300 |
|
|
|a 137 - 155
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a هدف هذا البحث لدراسة تأثير الصدمات على تقلبات سلسلة معدلات التضخم للوصول إلى نموذج قياسي معنوي يقيس هذه التقلبات خلال الفترة 2016-2021. تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في توصيف وتحليل السلسلة المدروسة لمعدلات التضخم، وهي عبارة عن سلسلة شهرية تبدأ من شهر كانون الثاني عام 2016 وتنتهي في شهر كانون الأول عام 2021، مأخوذة من المجموعات الإحصائية السورية للأعوام 2017 حتى 2022. وتم استخدام نموذج غارش ذو العتبات غير المتناظر TGARCH لتحقيق هدف البحث في دراسة تقلبات سلسلة معدلات التضخم. وتوصل البحث إلى أن السلسلة الشهرية لمعدلات التضخم مستقرة عند الفرق الأول، مع وجود تقلبات تبدأ منذ بداية عام 2020. وبعد أن تمت عملية المفاضلة بين النماذج تم التوصل إلى أن النموذج ARIMA(0,1,1) هو النموذج المولد للسلسلة، وأن النموذج TGARCH(1,1) هو النموذج المولد للتقلبات، وهذا يؤكد وجود أثر للصدمات في تقلبات سلسلة معدلات التضخم، إنما لا يوجد تناظر لتأثير الصدمات السالبة والموجبة على هذه التقلبات.
|b This research aims to study the impact of shocks on the fluctuations of a series of inflation rates in order to reach a significant standard model that measures these fluctuations for the period 2016-2021. The descriptive analytical approach was adopted in describing and analyzing the studied series of inflation rates, which is a monthly series starting from January 2017 and it ends in December 2021, taken from the Syrian statistical collections for the years 2017 to 2022. We used TGARCH model with asymmetric thresholds to study fluctuations in the series of inflation rates. The research concluded that the monthly series of inflation rates is stable at the first difference, with fluctuations starting from the beginning of 2020. After the comparison between the models we decided that the ARIMA (0,1,1) model is the model which generate the series, and that the TGARCH model (1,1) is the model that generates fluctuations, and this confirms the presence of an effect of shocks on the fluctuations of the series of inflation rates, but there is no symmetry for the effect of negative and positive shocks on these fluctuations.
|
| 653 |
|
|
|a ظاهرة التضخم
|a الأزمات الاقتصادية
|a الاقتصاد السوري
|
| 692 |
|
|
|a معدل التضخم
|a الصدمات
|a التقلبات
|a نموذج غارش ذو العتبات غير المتناظر
|b Inflation Rate
|b Shocks
|b Volatility
|b TGARCH Model
|
| 700 |
|
|
|9 73078
|a إسماعيل، رولى شفيق
|e م. مشارك
|g Ismail, Roula Chafik
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 007
|e Tishreen University Journal of Research and Scientific Studies - Economic and Legal Sciences Series
|f Mağallaẗ ğāmiʿaẗ tišrīn li-l-buḥūṯ wa-al-dirāsāt al-ʿilmiyyaẗ. Silsilaẗ al-ʿulūm al-iqtiṣādiyyaẗ wa-al-qānūniyyaẗ
|l 006
|m مج45, ع6
|o 0528
|s مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية
|v 045
|x 2079-3073
|
| 856 |
|
|
|u 0528-045-006-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 1464553
|d 1464553
|
