ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحليل أثر العوامل الكلية على أ...>الوصف

تحليل أثر العوامل الكلية على أداء مؤشر سوق العراق للأوراق المالية وفق منهجية ARDL

العنوان بلغة أخرى: The Analysis of Impact of Macro Factors on the Performance of the Iraq Stock Exchange Index According to ARDL Methodology
المصدر: العلوم الاقتصادية
الناشر: جامعة البصرة - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: السهلاني، علي محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Sahlani, Ali Mohammed
مؤلفين آخرين: كاظم، حسين جواد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج18, ع71
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 109 - 127
ISSN: 1814-9669
رقم MD: 1468193
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
ظاهرة التضخم | إدارة المخاطر | الأوراق المالية | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
العوامل الكلية | نموذج ARDL | مؤشر السوق | التضخم | معدل الفائدة | سعر الصرف | عرض النقد | النفط الخام | Macro Factors | ARDL | Stock Market Index | Inflation | Interest Rate | Foreign Exchange | M2 | Crude Oil
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يحتل سوق الأوراق المالية سواء في بلدان العالم المتطورة أو النامية مركزا مهما في النظام الاقتصادي بسبب الحاجة الماسة له من أجل تحريك عجلة الاقتصاد والمساهمة في التنمية إذا ما تم توظيف الأموال على وفق خطط معدة مسبقا من قبل الجهات المعنية بمتابعة هذه المشروعات ومواكبة أحدث ما وصل إليه العالم. وللأهمية الفائقة التي يوليها السوق المالي في كل دولة أصبح من الواضح للمحللين الماليين وعلماء الاقتصاد الكلي وواضعي السياسات أن النمو الاقتصادي لأي بلد يعتمد إلى حد كبير على تطوير قطاعه المالي وأن سوق الأسهم ليس سوی مرآة توفر صورة للسبب الأساسي للوضع الاقتصادي والتأثير يمتد من الاقتصاد إلى سوق الأوراق المالية وليس العكس (Galbrait, 1955) لذلك وفقا لوجهة نظر Galbraith مثل العديد من الاقتصاديين تعتبر أسواق الأسهم مؤشرا رائدا للاقتصاد يعكس مستوى الأنشطة الاقتصادية في الدولة. ونحاول من خلال هذه الدراسة الربط بين العوامل الاقتصادية الكلية مثل الناتج النفطي وسعر الفائدة وعرض النقد وسعر الصرف معدل التضخم كمتغيرات مستقلة مع التغيرات في عوائد المحفظة سوق الأوراق المالية ممثلة بمؤشر سوق العراق للأوراق المالية للوقوف على التحديد الدقيق للأهمية المعنوية التي تؤثر بها هذه العوامل في التنبؤ بعائد مؤشر السوق وبالتالي تكون أداة مهمة بيد صانعي السياسة والمحللين الأساسيين للتحوط من الأزمات المالية وإدارة المخاطر بشكل عام.

It has become clear to policy makers and individual investors that the financial market is the mirror reflection of economic activity, so knowing and understanding the factors that determine the fluctuations of this market, whether at the level of micro or macro factors, has become crucial for making financing and investment decisions and assessing the economic situation. Based on this importance, the study aimed to try to determine the role played by macro factors represented by crude oil exports, interest rate, money supply(M2), exchange rate and inflation rate in determining the return of the financial market portfolio in Iraq represented by the Iraq Stock Exchange index. The study adopted the econometrics analysis using the time series method according to the ARDL methodology for the period 2005-2021. The study concluded that the aggregate factors explained 42% of the changes in the dependent variable (Iraq Stock Exchange Index). The results of the last model were more consistent with the economic theory, as the variables: oil exports, money supply and exchange rate showed a positive impact on the financial market index compared to the negative impact of the interest rate and inflation rate variables.
وصف العنصر: بحث مستل من رسالة ماجستير "الخدمات المصرفية الإلكترونية وأثرها على ربحية المصارف : دراسة عينة من المصارف العراقية للمدة 2011-2021"
ISSN: 1814-9669

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.