بناء نموذج لاستخلاص العوائد الصفرية من السندات ذات الكوبون بالتكامل بين خوارزمية Bootstrapping وعملية استقراء الشريحة المكعبة
| العنوان بلغة أخرى: |
Building a Model to Extract Zero Returns from Coupon Bonds by Integrating the Bootstrapping Algorithm with the Cubic Spline Extrapolation Process |
|---|---|
| المصدر: | مجلة بحوث جامعة حلب - سلسلة العلوم الاقتصادية |
| الناشر: | جامعة حلب |
| المؤلف الرئيسي: | مراد، دارين (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Murad, Darin |
| مؤلفين آخرين: | الصباغ، عبدالحميد (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | ع39 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
سوريا |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| الصفحات: | 1 - 22 |
| ISSN: |
2227-9180 |
| رقم MD: | 1470731 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
السندات ذات الكوبون | العوائد الصفرية | خوارزمية Bootstrapping | عملية استقراء الشريحة المكعبة | Coupon Bonds | Zero Returns | Bootstrapping Algorithm | Cubic Chip Extrapolation
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 04342nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2214818 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b سوريا | ||
| 100 | |a مراد، دارين |g Murad, Darin |e مؤلف |9 779776 | ||
| 245 | |a بناء نموذج لاستخلاص العوائد الصفرية من السندات ذات الكوبون بالتكامل بين خوارزمية Bootstrapping وعملية استقراء الشريحة المكعبة | ||
| 246 | |a Building a Model to Extract Zero Returns from Coupon Bonds by Integrating the Bootstrapping Algorithm with the Cubic Spline Extrapolation Process | ||
| 260 | |b جامعة حلب |c 2020 | ||
| 300 | |a 1 - 22 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a يبنى منحنى العائد الصفري من عوائد السندات الحكومية الصفرية، وهذه العوائد لا يمكن ملاحظتها في السوق بشكل مباشر، حيث يتم استخلاصها من عوائد السندات الحكومية ذات الكوبون، وتعد هذه العملية عملية معقدة تحتاج إلى نماذج وخوارزميات خاصة، لذلك قمنا في هذا البحث ببناء نموذج بواسطة لغة R لاستخلاص هذه العوائد، وذلك من خلال توسيع خطوات خوارزمية Bootstrapping لجعلها ممكنة التطبيق على بيانات السندات الحكومية لأي سوق مالي بشكل عام، ولجميع الأيام وما قد يمر خلالها من حالات خاصة يجب معالجتها، ثم كاملنا هذه الخوارزمية الموسعة مع عملية استقراء الشريحة المكعبة Extrapolation Cubic spline لتحديد المعدلات الصفرية لأي مجال استحقاق محدد مسبقا، وقد قمنا بتطبيق النموذج المبني واختبار فعاليته على بيانات سوق السندات التونسية واستخلصنا عوائد صفرية تزداد قيمتها بتزايد الاستحقاق لكامل مجال الاستحقاق المحدد مسبقا دون وجود أي قيم مفقودة، بحيث وفرنا قاعدة بيانات يومية لهذه العوائد على مدار سنتتين وعشرة أشهر تقريبا. |b The zero yield curve is built from the returns of zero government bonds, and these returns cannot be observed directly in the market, as they are extracted from the returns of government bonds with coupons. This process is complex that it requires special models and algorithms. So in this research, we built a model using the language R to extract these returns by expanding the steps of the Bootstrapping algorithm to make it applicable to government bond data for any financial market in general, and for all days, including what may pass through them in special cases that must be addressed. Then, we completed this expanded algorithm with the process of extrapolation Cubic spline to determine zero returns for any predetermined maturity field. We have applied the built model to the Tunisian bond market data, tested its effectiveness and extracted zero returns that increase in value by increasing maturity for the entire predetermined maturity field without any missing values. So we provided a daily database for these returns over the course of approximately two years and ten months. | ||
| 653 | |a الخدمات المصرفية |a العوائد المالية |a التحليل الإحصائي |a السند المالي | ||
| 692 | |a السندات ذات الكوبون |a العوائد الصفرية |a خوارزمية Bootstrapping |a عملية استقراء الشريحة المكعبة |b Coupon Bonds |b Zero Returns |b Bootstrapping Algorithm |b Cubic Chip Extrapolation | ||
| 700 | |a الصباغ، عبدالحميد |g Alsabbagh, Abdulhamid |e م. مشارك |9 408833 | ||
| 773 | |4 الاقتصاد |6 Economics |c 005 |f Maǧallaẗ buḥūṯ ǧāmiʿaẗ Ḥalab. Silsilaẗ al-ʿulūm al-iqtiṣādiyyaẗ wa-al-qānūniyyaẗ |l 039 |m ع39 |o 1856 |s مجلة بحوث جامعة حلب - سلسلة العلوم الاقتصادية |t University of Aleppo Research Journal - Series of Economic Sciences |v 000 |x 2227-9180 | ||
| 856 | |u 1856-000-039-005.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 1470731 |d 1470731 | ||
عناصر مشابهة
-
تحسين نموذج نلسون وسيجل الديناميكي لزيادة دقة التنبؤ بمنحنى عائد السندات
بواسطة: مراد، دارين منشور: (2020) -
Lattice Green's Function for Cubic Lattice
بواسطة: المجالي، حسام ناجح هايل منشور: (2022) -
الانتقال من أسلوب موازنة البنود إلي أسلوب الموازنة الصفرية في إعداد الموازنة العامة في الجزائر بين التحديات والمتطلبات
بواسطة: قمبور، محمد أمين منشور: (2020) -
العلاقة الديناميكية بين حجم التداول وعوائد الأسهم وتقلباتها: دليل من بورصة عمان للأوراق المالية
بواسطة: الدويري، خالد محمد فندي منشور: (2013) -
مفهوم رأس المال و انتاجيته الثابتة ما بين البعدين الديني و المحاسبي
بواسطة: شعبان، حامد عبدالمعطي منشور: (1985)
