ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قياس رأس المال الإضافي المطلوب...>الوصف

قياس رأس المال الإضافي المطلوب لمواجهة خطر التركز الاسمي في المحفظة الائتمانية: نموذج مقترح

العنوان بلغة أخرى: Measuring an Additional Capital Required to Meet the Name Concentration Risk in Credit Portfolio: A Suggested Model
المصدر: مجلة بحوث جامعة حلب - سلسلة العلوم الاقتصادية
الناشر: جامعة حلب
المؤلف الرئيسي: ناولو، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Nawlo, Mohammad
مؤلفين آخرين: كتلو، حسن رضوان (م. مشارك) , ضاهر، محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع39
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 1 - 19
ISSN: 2227-9180
رقم MD: 1472619
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسات الاقتصادية | المعاملات المصرفية | الرقابة المصرفية | المحافظ الائتمانية
كلمات المؤلف المفتاحية:
رأس المال الإضافي | خطر التركز الاسمي | المحفظة الائتمانية | Additional Capital | Name Concentration Risk | Credit Portfolio
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى اقتراح نموذج رياضي لقياس رأس المال الإضافي المطلوب لمواجهة خطر التركز الاسمي في المحفظة الائتمانية، وتقاس قيمة رأس المال الإضافي بحسب افتراضات النموذج بأخذ الفرق بين قيمة الخسارة الفعلية للمحفظة الائتمانية وقيمة الخسارة المحسوبة بحسب النموذج المقدم من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية، ولتقدير قيمة الخسارة الفعلية للمحفظة الائتمانية افترض الباحث تقسيم المحفظة إلى محفظتين بحيث تحتوي الأولى على الأصول المتجانسة الصغيرة الحجم التي تنطبق عليها افتراضات لجنة بازل للرقابة المصرفية، بينما تحتوي الثانية على الأصول الكبيرة الحجم التي تؤدي بدورها إلى ظهور خطر التركز الاسمي في المحفظة الائتمانية، وبناء على الافتراضات السابقة فإن الخسارة الفعلية للمحفظة الائتمانية تساوي خسارة المحفظة الأولى المتجانسة الأصول إضافة إلى الخسارة الحدية الناتجة عن إضافة أصول المحفظة الثانية، وقد توصل الباحث إلى اقتراح نموذج رياضي لقياس الخسارة الفعلية للمحفظة الائتمانية. وقام باختبار النموذج على بيانات محفظة افتراضية وتوصل إلى قدرة النموذج على قياس رأس المال الإضافي المطلوب لمواجهة خطر التركز الاسمي في المحفظة الائتمانية.

This study aims to propose a mathematical model to measure the additional capital required to face the risk of nominal concentration in the credit portfolio. The value of the additional capital is measured by model assumptions by the difference between the value of the actual loss of the credit portfolio and the value of the loss calculated according to the model provided by the Basel Committee on Banking Supervision. The actual value of the portfolio's loss of credit is assumed by the researcher to divide the portfolio into two portfolios, the first containing small homogeneous assets to which the Basel Committee on Banking Supervision assumptions apply, and the second containing large current based on the above assumptions. The actual loss of the credit portfolio is equal to the loss of the first homogeneous portfolio plus the marginal loss resulting from the addition of the second portfolio assets. The researcher has come up with a mathematical model to measure the actual loss of the credit portfolio. By testing the model on virtual portfolio data, the model is able to measure the additional capital required to counter the risk of nominal concentration in the credit portfolio.
ISSN: 2227-9180

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.