ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>دور نمذجة عدم التأكد في تحديد...>الوصف

دور نمذجة عدم التأكد في تحديد سلوك عوائد الأصول المالية: دراسة قياسية باستخدام مؤشر MSCI في عينة من البورصات الناشئة خلال الفترة "جوان 2015-2019"

العنوان بلغة أخرى: The Role of Uncertainty Modeling in Determining the Volatility of Financial Asset Returns: An Econometric Study of the MSCI Index in a Emerging Markets for the Period of "June 2015-2019"
المصدر: مجلة الدراسات التجارية والاقتصادية المعاصرة
الناشر: جامعة ابن خلدون تيارت - الملحقة الجامعية قصر الشلالة
المؤلف الرئيسي: تومي، سومية (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بونعاس، شيماء (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج5, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 495 - 515
DOI: 10.55624/2382-005-001-023
ISSN: 2661-7153
رقم MD: 1238340
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسواق المالية | العوائد المالية | المؤشرات المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التقييم المالي | تقلبات العوائد المالية | نمذجة عدم التأكد | نموذج ARCH | The Financial Valuation | Volatility in Financial Returns | Uncertainty Modeling | ARCH Model
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى تحليل المقاربات الفكرية المفسرة لدور الجانب القياسي في تحديد تقييمات العوائد المالية في بورصة القيم، والتي تفتح المجال أمام تبني مقاربات المالية المرجعية، من أجل التكفل بإشكالية تقلبات أسعار الأصول المالية، ما يفضي في ظل تعدد الخيارات المالية للمستثمر إلى بروز عدم التأكد الناتج عن عدم قدرته على الضبط الأمثل لثنائية (الأرباح، المخاطر)، وهو مبرر تناول الدراسة لعينة من البورصات الناشئة باستخدام معطيات مؤشر MSCI، التي تسمح بإعطاء التشخيص المناسب لخصائص البورصات المدروسة وذلك بالاعتماد على نموذج ARCH، ونظرا لطبيعة الدراسة فقد اعتمدنا على المنهج الوصفي، المنهج الاستقرائي والمنهج الإحصائي. توصلت الدراسة إلى أن هناك إمكانية لتقدير مستويات التقلبات ضمن مجال لا يتجاوز نمذجة عدم التأكد في الأفق قصير المدى، مما يتيح توقع أقصى الانحرافات في فترات الاستقرار في عينة البورصات المدروسة، كما أن أصل التقييمات الحالية، سيعمل على التأثير في التقييمات المستقبلية للعوائد المالية، بمستويات متفاوتة الحساسية تجاه تدفق المعلومات في المدى القصير.

This study aims to analyze the role of the quantitative side in determining the financial returns valuations in the stock exchange, so as to explain the problem of volatility in the prices of financial assets. The study examined a number of emerging stock markets using MSCI index data, based on the ARCH model. Due to the nature of the study, we relied on the descriptive approach, the inductive approach and the statistical approach. The study concluded that there is a possibility to estimate the volatility levels within a field that does not exceed the uncertainty modeling in the short term horizon, hence the maximum deviations that can be expected in the periods of stability, with sensebility to information flow in the short term in emerging stock markets.
ISSN: 2661-7153

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.