العنوان بلغة أخرى: |
The Impact of Extent of Compliance with the Requirements for Liquidity Risk Management to Basel III on Profitability and Liquidity Indicators of Banks in Egypt |
---|---|
المصدر: | المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة |
الناشر: | جامعة عين شمس - كلية التجارة |
المؤلف الرئيسي: | عبدالعليم، غادة علي عبدالباقي (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | فانوس، نادر ألبير (مشرف) , حسن، محمود حامد عبدالعال (مشرف) |
المجلد/العدد: | ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2024
|
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 475 - 504 |
ISSN: |
2636-2562 |
رقم MD: | 1483235 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
متطلبات إدارة مخاطر السيولة وفقا لبازل III | مؤشرات الإنذار المبكر للسيولة EWI | اختبارات ضغط السيولة LST | خطط الطوارئ التمويلية CFP | مؤشرات الربحية المصرفية PI | مؤشرات السيولة المصرفية LI | Requirements for Liquidity Risk Management According to Basel III | Profitability Indicators (PI) | Liquidity Indicators (LI)
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تحاول هذه الدراسة التعرف على أثر مدى الالتزام بمتطلبات إدارة مخاطر السيولة المتعلقة بثلاثة أبعاد وفقا لبازل III على مؤشرات الربحية والسيولة المصرفية. بالتطبيق على عينة من البنوك المصرية مكونة من ۲۰ بنك خلال الفترة الزمنية المختبرة (۲۰۰۱- ۲۰۲۰). تتمثل المتغيرات المستقلة محل الدراسة في "متطلبات إدارة مخاطر السيولة وفقا لبازل III" والمصنفة إلى ثلاثة أبعاد هي (مؤشرات الإنذار المبكر للسيولة EWI، اختبارات ضغط السيولة LST، خطط الطوارئ التمويلية CFP) وتم قياسها من خلال تصميم ثلاثة استمارات استبيان موجهة إلى المختصين في البنوك المصرية. كما تتمثل المتغيرات التابعة لهذه الدراسة في (قياس كل من مؤشرات الربحية Profitability Indicator، ومؤشرات السيولة Liquidity Indicators) لعينة من البنوك المصرية. وتشير النتائج باستخدام Panel Data Analysis وفق نموذج التأثير العشوائي (REM) إلى قبول الفروض الرئيسية للدراسة القائلة بأن "يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لتطبيق متطلبات إدارة مخاطر السيولة وفقا لبازل III على كل من مؤشرات الربحية، ومؤشرات السيولة المصرفية". This study attempts to investigate "The Impact of Extent of Compliance with The Requirements For Liquidity Risk Management to Basel III on Profitability and Liquidity Indicators of Banks in Egypt". empirical study on a sample of Egyptian Banks (20 Bank) during the period (2001- 2020).. The independent variables is "Requirements For Liquidity Risk Management According To Basel III" classified into three Dimensions is (Early Warning Indicators, Liquidity Stress Testing, Contingency Funding Plan) measured by three questionnaires addressed to specialists in Egyptian banks. While the dependent variables under this study is (Measuring Profitability Indicators- PI, Liquidity Indicators- LI of Egyptian Banks). Using panel data analysis according to Random Effect Model (REM), Results accepted the original hypotheses that "There is A Statistically Significant Effect of Applying Requirements For Liquidity Risk Management According to Basel III on each of Profitability Indicators and Liquidity Indicators Banking". |
---|---|
ISSN: |
2636-2562 |