ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر المخاطر النظامية على الاست...>الوصف

أثر المخاطر النظامية على الاستقرار المالي للبنوك: دراسة تطبيقية على عينة من البنوك المصرية خلال الفترة 2018-2022

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Systemic Risks on the Financial Stability of Banks: An Applied Study on a Sample of Egyptian Banks during the Period 2018-2022
المصدر: مجلة جامعة الإسكندرية للعلوم الإدارية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: راغب، محمد مجدي عبدالسلام (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ragheb, Mohamed Magdy Abdel Salam
مؤلفين آخرين: صقر، أحمد محمد (م. مشارك) , مصطفى، وائل (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج61, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: أبريل
الصفحات: 425 - 475
ISSN: 2682-4183
رقم MD: 1484346
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المخاطر النظامية | الأزمات المالية | القطاع المصرفي | البنوك المصرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاستقرار المالي | القروض المتعثرة | مؤشرات الاقتصادية | المتغيرات القطاعية | مخاطر السيولة | الرافعة المالية | القيمة المعرضة للخطر | Financial Stability | Non-Performing Loans | Economic Indicators | Sectoral Variables | Liquidity Risk | Leverage | Value at Risk
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة تحليل أثر المخاطر النظامية على الاستقرار المالي المصرفي في جمهورية مصر العربية- "دراسة تطبيقية على البنوك المصرية". خلال الفترة من الربع الأول لعام 2018 حتى الربع الرابع لعام 2022 لعدد (11) بنكا بإجمالي عدد 220 مشاهدة، واعتمدت الدراسة على تحليل الانحدار الخطى المتعدد لاختبار فروض الدراسة، بالإضافة إلى مجموعة من الإحصاءات الوصفية لتوصيف سلوك متغيرات الدراسة. ولقد كشفت الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها: وجود تأثير معنوي المؤشرات المخاطر النظامية على الاستقرار المالي مقاسا بمؤشر (Z-Score) للبنوك المصرية حيث بلغ معامل التحديد المعدل نحو (0.9936). وأيضا هناك تأثير معنوي لمؤشرات المخاطر النظامية على الاستقرار المالي بمقياس مخاطر محفظة البنوك (NPL) للبنوك المصرية حيث بلغ معامل التحديد المعدل نحو (0.3583). وأوضحت نتائج التحليل الإحصائي أن المتغيرات ذات التأثير المعنوي على الاستقرار المالي مقاسا بمؤشر (Z-Score) للبنوك المصرية هي (سعر الصرف، القروض الممنوحة للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي، راس المال السوقي كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي الأسمى، نسبة القروض إلى الودائع، الرافعة المالية (نسبة الالتزامات إلى حقوق الملكية)، القيمة المعرضة للخطر، حجم البنك، معدل العائد على الأصول). بينما المتغيرات ذات التأثير المعنوي على الاستقرار المالي بمقياس مخاطر محفظة البنوك (NPL) هي (نسبة القروض إلى الودائع، القيمة المعرضة للخطر، جائحة كورونا، معدل العائد على الأصول). وبناء على نتائج الدراسة تم تقديم عدد من التوصيات يجب على البنوك القيام بها وأهمها ضرورة زيادة الاستثمار في القروض الممنوحة للعملاء لما لها من تأثير إيجابي على الاستقرار المالي للبنوك. والعمل على رفع رأس المال في البنوك بالاعتماد على التمويل الذاتي بدلا من الاعتماد في عملية التمويل على الديون، حيث أن زيادة الرافعة المالية تؤثر سلبيا على الاستقرار المالي المصرفي المصري. ضرورة قيام البنك المركزي المصري بوضع استراتيجية واضحة وفعالة، تتضمن وضع خطط مستقبلية للتنبؤ بالأزمات الاقتصادية المالية لضمان كفاءة القطاع المصرفي المصري وتعزيز الاستقرار المالي والمصرفي.

The study aimed to analyze the impact of systemic risks on banking financial stability in the Arab Republic of Egypt- "An applied study on Egyptian banks." During the first quarter of 2018 until the fourth quarter of 2022 for 11 banks with a total of 220 views, the study relied on a multi-step regression analysis to test study assumptions, as well as a set of descriptive statistics to characterize the behavior of study variables. The study revealed a number of results, most notably: the moral impact of systemic risk indicators on financial stability as measured by the "Z-Score" index of Egyptian banks, where the adjusted determination factor was around 0.9936, and also the moral impact of systemic risk indicators on the financial stability of the bank portfolio risk measure (NPL) of Egyptian banks, where the adjusted determination factor was around 0.3583. The results of the statistical analysis showed that variables with moral impact on financial stability as measured by the index (Z-Score) of Egyptian banks are (exchange rate, loans granted to the private sector as a proportion of real GDP, market capital as a proportion of the top GDP, loan-to-deposit ratio, leverage (liability-to-equity ratio), value at risk, bank size, return rate on assets). While the variables with a moral impact on financial stability by bank portfolio risk measure (NPL) are (ratio of loans to deposits, value at risk, Crona pandemic, rate of return on assets). Based on the results of the study, a number of recommendations were made, the most important of which are that banks should increase investment in loans granted to customers because they have a positive impact on banks' financial stability. Working to raise capital in banks by relying on self-financing rather than the financing process on debt, as increasing leverage has a negative impact on Egypt's financial stability. The Central Bank of Egypt must develop a clear and effective strategy, as well as future plans to predict financial economic crises to ensure the efficiency of the Egyptian banking sector and promote financial and banking stability.
ISSN: 2682-4183

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.