ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختبار كفاءة أسواق رأس المال ف...>الوصف

اختبار كفاءة أسواق رأس المال في إفريقيا عند المستوى الضعيف: دراسة حالة مصر، نيجيريا وجنوب إفريقيا خلال الفترة 2015-2023

العنوان بلغة أخرى: Testing the Efficiency of Stock Exchanges in Africa at the Weak Level: A Case Study of Egypt, Nigeria and South Africa during the Period 2015-2023
المصدر: مجلة العلوم الإدارية والمالية
الناشر: جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: عزري، حميد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Azri, Hamid
المجلد/العدد: مج8, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: جوان
الصفحات: 89 - 107
DOI: 10.37644/1939-008-001-005
ISSN: 2602-6139
رقم MD: 1489473
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الكفاءة السوقية | الأسواق النقدية | إفريقيا
كلمات المؤلف المفتاحية:
الكفاءة | سوق رأس المال | السير العشوائي | مصر | نيجيريا | جنوب إفريقيا | Efficiency | Stock Exchange | Random Run | Egypt | Nigeria | South Africa
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: استهدفت هذه الدراسة اختبار كفاءة أهم أسواق رأس المال في إفريقيا، والمتمثلة أساسا في مصر، نيجيريا وجنوب إفريقيا عند المستوى الضعيف خلال الفترة 2023-2015 حيث تمثلت عينات الدراسة في بيانات يومية تاريخية لأسعار إغلاق مؤشر سوق رأس المال المصري EGX30، المؤشر الرئيسي لسوق رأس المال النيجيري NSE والمؤشر الرئيسي لسوق رأس المال في جنوب إفريقيا JSE، وللإجابة على إشكالية الدراسة تم استخدام اختبار التوزيع الطبيعي وجذر الوحدة والارتباط الذاتي للعوائد، إضافة إلى اختبار BDS ونسبة التباين. توصلت هذه الدراسة إلى أن أسواق رأس المال في كل من مصر، نيجيريا وجنوب إفريقيا لا تتبع التوزيع الطبيعي والسير العشوائي، وبالتالي فهي غير كفؤة عند المستوى الضعيف خلال فترة الدراسة.

This study aimed to test the efficiency of the most important stock exchanges in Africa, mainly represented in Egypt, Nigeria and South Africa, at the weak level during the period 2015-2023. The study samples represented daily historical data for the closing prices of the Egyptian Capital Market Index EGX30, the main index of the Nigerian Capital Market, NSE, and the main index for the capital market in South Africa, JSE. To answer the study’s problem, the normal distribution test, the unit root, and autocorrelation of returns were used, in addition to the BDS test and the variance ratio. This study concluded that the capital markets in Egypt, Nigeria, and South Africa do not follow the Natural distribution, random run, and therefore they are inefficient at the weak level during the study period.
ISSN: 2602-6139

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.