ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تأثير تقلبات سعر الصرف على تقل...>الوصف

تأثير تقلبات سعر الصرف على تقلبات أسعار الأسهم: الاستنتاجات النظرية والعملية باستخدام منهجية ARDL

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Exchange Rate Fluctuations on Stock Prices Fluctuations: Theoretical and Practical Implication by ARDL Approach
المصدر: مجلة العلوم التجارية والبيئية
الناشر: الجمعية العلمية للدراسات والبحوث التطبيقية
المؤلف الرئيسي: سالم، محمد عبدالله كامل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Salem, Muhammed A. K.
المجلد/العدد: مج3, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: مارس
الصفحات: 42 - 60
ISSN: 2974-3117
رقم MD: 1491358
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الإصلاح الاقتصادي | سوق الأوراق المالية | تقلبات الأسعار
كلمات المؤلف المفتاحية:
التضخم | سعر الفائدة | سعر الصرف | الإصلاح الاقتصادي في مصر | جائحة كورونا | Inflation | Interest rate | Exchange rate | Economic reform in Egypt | ARDL | Corona Pandemic
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: يقوم هذا البحث على دراسة تأثير تقلبات سعر الصرف على تقلبات أسعار الأسهم، وبالاستعانة بمتغيري معدل الفائدة والتضخم كمتغيرات تفسيرية، وبتطبيق نموذج (Autoregressive Distributed Lag (ARDL، أشارت النتائج إلى معنوية سعر الفائدة في الأجل القصير وعدم معنوية المتغيرات المدروسة في الأجل الطويل في المملكة المتحدة، بينما في كندا كانت المعنوية لمتغيري التضخم والفائدة في الأجل القصير، وعلى مستوى الدول النامية أشارت نتائج نيجريا إلى عدم معنوية المتغيرات في الأجل القصير، بينما في الأجل الطويل تبين معنوية كلا من سعري الفائدة والصرف. وفي مصر كان متغيري التضخم وسعري الفائدة والصرف معنويين في الأجل القصير وكان التضخم وسعر الصرف معنويين في الأجل الطويل، كما تبين أن أحداث يناير 2011 كان لها تأثير سلبي على أداء سوق الأسهم المصري، بينما كان لمتغير الإصلاح الاقتصادي تأثير إيجابي والعكس أثناء انتشار جائحة كورونا في مصر.

This research focuses on studying the impact of exchange rate volatility on stock price fluctuations, using interest rate and inflation as explanatory variables, and applying the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model. The results indicated the significance of interest rates in the short term and insignificance of the studied variables in the long term in the United Kingdom. In Canada, however, both inflation and interest rates were significant in the short term. As for developing countries, the results pointed to insignificance of the variables in the short term in Nigeria, while both interest rates and exchange rates were significant in the long term. In Egypt, inflation, interest rates, and exchange rates were significant in the short term, and inflation and exchange rates were significant in the long term. The study also revealed that the events of January 2011 had a negative impact on the performance of the Egyptian stock market, while economic reform had a positive effect, and vice versa, during the spread of the COVID-19 pandemic in Egypt.
ISSN: 2974-3117

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.