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Cointégration entre Cours du Pétrole et du Ble via L’approche ARDL

المصدر: مجلة الاقتصاد التطبيقي والإحصاء
الناشر: المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي
المؤلف الرئيسي: Bendib, Youcef (Author)
المجلد/العدد: مج20, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: أبريل
الصفحات: 51 - 57
ISSN: 1112-234x
رقم MD: 1494552
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الفرنسية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التكامل المشترك | سعر النفط | سعر القمح | الاقتصاد الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
Cointegration | ARDL | Oil Price | Wheat Price
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المستخلص: This article proposes to study the existence of a long-term relationship between the prices of WTI crude oil and those of wheat, by the cointegration method, according to the ARDL (Auto Regressive Distributed Lag) approach with the Pesaran bound test. et al. (2001). An approach which frees itself from the stationarity of the series, imposed by the classic techniques of Engle, Granger (1987) and Johansen (1991,1995), and which offers more flexibility and ease of interpretation, in addition to advantage of providing stable and unbiased estimates of the long-term relationship. The fourth largest importer of wheat in the world, and exporter of hydrocarbons, Algeria is faced with the permanent risk of volatility in the prices of these materials; hence the economic interest in studying the link between these markets. This study shows that a 10% increase in the price of crude oil leads to a long-term increase of 4.6% in the price of wheat.

Cet article se propose d’étudier l’existence d’une relation de long terme entre les cours du brut WTI et ceux du blé, par la méthode de cointégration selon l’approche ARDL (AutoRegressive Distributed Lag) avec le bound test de Pesaran et al. (2001). Une approche qui s’affranchit de la stationnarité des séries, imposée par les techniques classiques d’Engle, Granger (1987) et Johansen (1991,1995), et qui offre plus de flexibilité et une facilité d’interprétation, en plus de l’avantage de fournir des estimations stables et non biaisées de la relation de long terme. Quatrième plus gros importateur de blé au monde, et exportateur d’hydrocarbures, l’Algérie se trouve confrontée au risque permanent de volatilité des cours de ces matières ; d’où l’intérêt économique à étudier le lien entre ces marchés. Cette étude montre qu’une hausse de 10% du prix du brut entraine à long terme une hausse de 4,6% du prix du blé.
ISSN: 1112-234x

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