ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > استخدام نموذج MIDAS في دراسة أ...>الوصف

استخدام نموذج MIDAS في دراسة أثر تقلبات سعر صرف الليرة السورية على أداء سوق دمشق للأوراق المالية

العنوان بلغة أخرى: Using MIDAS Model for studying the impact of Syrian Pound fluctuations on Damascus Securities Exchange Performance
المصدر: مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم الاقتصادية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: غوراني، رغد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ghorani, Raghad
مؤلفين آخرين: حساني، عبدالرزاق حسن (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج46, ع4
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الصفحات: 59 - 86
ISSN: 1022-467X
رقم MD: 1495563
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التضخم الاقتصادي | أسعار الصرف | أسواق الأوراق المالية | سوريا
كلمات المؤلف المفتاحية:
نموذج ميداس | سعر الصرف | مؤشر السوق | حجم التداول | سوق دمشق للأوراق المالية | MIDAS | Exchange Rate | Market Index | Trading Volume | Damascus Securities Exchange
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى استخدام نماذج الانحدار ذات الترددات الزمنية المختلطة MIDAS في اختبار أثر تقلبات سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار على أداء سوق دمشق من خلال دراسة الأثر على مؤشره العام بالإضافة إلى حجم التداول فيه ممثلا بعدد الصفقات. وقد تم استخدم بيانات بترددات مختلطة شهرية بالنسبة للمؤشر وحجم التداول، ويومية بالنسبة لسعر الصرف امتدت على مدى عشر سنوات من 1/1/2011 وحتى 31/12/2020. حيث تم الاعتماد على المنهج الوصفي في عرض الإطار النظري للبحث وكذلك على المنهج التحليلي في اختبار الأثر، من خلال نماذج الانحدار MIDAS. وأظهرت النتائج أن تقلبات سعر صرف الليرة مقابل الدولار قد أثرت على مؤشر السوق وحجم التداول طرديا في بداية ونهاية الفترة المدروسة بحيث يزداد كلاهما بغض النظر عن ارتفاع سعر الصرف، وعكسيا في منتصف تلك الفترة حيث أثر ارتفاع سعر الصرف بشكل سلبي على مؤشر السوق وحجم التداول وأدى لانخفاضهما، مع وجود أثر أني موجب طردي لسعر الصرف على مؤشر السوق وحجم التداول.

The aim of this research is to test the impact of the fluctuations in the exchange rate of the Syrian Pound on the performance of the Damascus Securities Exchange, using the mixed data regression Models MIDAS by examining the impact of the exchange rate of the Syrian Pound against the Dollar on the index and trading volume by the number of transactions. Mixed data was used, monthly for the index and trading volume, and daily for the exchange rate, from 1/1/2011 to 31/12/2020, with two approaches, The Descriptive Approach during the theoretical framework, and The Analytical Approach through using MIDAS regression models. The results showed that the exchange rate fluctuations affected both index and trading volume directly and inversely, with an immediate positive direct effect of the exchange rate on the index and trading volume.
ISSN: 1022-467X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.