ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقدير معلمات أنموذج GARCH لتوز...>الوصف

تقدير معلمات أنموذج GARCH لتوزيع Polya مع تطبيق عملي

العنوان بلغة أخرى: Estimating the Parameters of the GARCH Model for the Polya Distribution with a Practical Application
المصدر: مجلة الإدارة والاقتصاد
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: حافظ، حسن صباح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hafez, Hassan Sabah
مؤلفين آخرين: غنى، على ياسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع142
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: آذار
الصفحات: 140 - 149
ISSN: 1813-6729
رقم MD: 1495955
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السلاسل الزمنية | الأخطاء العشوائية | الأوراق المالية | التوزيع غير الطبيعي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين | طريقة الإمكان الأعظم "MLE" | توزيع Polya | Autoregression Conditional on Heterogeneity of Variance | Maximum Likelihood Method "MLE" | Polya Distribution
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى دراسة السلاسل الزمنية ذات التقلبات العالية (Volatility) والتي تكون فيها مشكلة الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين في حالة التوزيعات المتقطعة أي عندما تكون مشاهداتها قيما صحيحة (Integer value)، وقد تم دراسة أنموذج INGARCH عندما تتبع السلسلة توزيع Polya، حيث تم دراسة الأنموذج نظريا وعمليا، ومن ثم تقدير معلمات الأنموذج باستخدام طريقة الإمكان الأعظم (MLE)، وفي الجانب التطبيقي تم استخدام البيانات الخاصة بعدد صفقات مصرف سومر التجاري في سوق العراق للأوراق المالية، حيث تم اختبار وجود تأثير ARCH باستخدام اختباري (Ljung- Box Test) و((ARCH Test وتبين من الاختبارين أن البيانات تعاني من مشكلة عدم تجانس التباين (ARCH)، وأخيرا تم استنتاج أن الأنموذج الذي يفسر التقلبات في عدد الصفقات الخاصة بمصرف سومر التجاري هو أنموذج INGARCH (2.0) وذلك بالاعتماد على نتائج المعيارين AIC وBIC.

The research aims to study time series with high volatility (volatility), in which the problem of autoregressive conditional on the heterogeneity of variance in the case of intermittent distributions, that is when its observations have integer values. The INGARCH model was studied when the series follows the Polya distribution, which was Studying the model theoretically and practically, and then estimating the model parameters using the maximum likelihood method (MLE), and in the applied aspect, data on the number of transactions of the Sumer Commercial Bank in the Iraqi Stock Exchange was used, where the presence of the ARCH effect was tested using the Ljung-Box Test and (ARCH Test) It became clear from the two tests that the data suffers from the problem of heterogeneity of variance (ARCH), and finally it was concluded that the model that explains the fluctuations in the number of transactions of Sumer Commercial Bank is the INGARCH (2.0) model, based on the results of the two standards AIC and BIC.
ISSN: 1813-6729

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.