ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Stress Testing as an Approach...>الوصف

Stress Testing as an Approach for Measuring Financial Stress and its Impact on Predicting Credit Risks: An Analytical Study

العنوان بلغة أخرى: الاختبارات الضاغطة كمنهجية لقياس الإجهاد المالي وتأثيره في التنبؤ بمخاطر الائتمان: دراسة تحليلية
المصدر: مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة تكريت - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الجبوري، جمال هداش محمد حسين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohammed, Jamal Hadash
المجلد/العدد: مج20, ع65
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 292 - 313
ISSN: 1813-1719
رقم MD: 1498012
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأزمات المالية | القطاعات المصرفية | المخاطر المالية | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
السيناريوهات | الاختبارات الضاغطة | الإجهاد المالي | المخاطر الائتمانية | Scenarios | Stress Testing | Financial Stress | Credit Risks
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: في العصر الحالي، يواجه قطاع البنوك مجموعة من التحديات والمخاطر، مما يستدعي من المصارف ضرورة تبني استراتيجيات فعالة للتقليل من هذه الأخطار. على هذا الأساس هدفت الدراسة إلى استخدام اختبارات الضغط كأداة لقياس الإجهاد المالي بهدف التنبؤ بمخاطر الائتمان في القطاع المصرفي. ترتكز الدراسة على فرضية أساسية تفيد بأن تنفيذ اختبارات سيناريوهات الضغط يمكن أن تعزز من قدرة المصارف على التنبؤ بمخاطر الائتمان بفعالية لاختبار هذه الفرضية، اعتمدت الدراسة على منهجيات وصفية وتحليلية، مع التركيز على القطاع المصرفي العراقي واختيار عينة محددة متمثلة بمصرف آشور الدولي للاستثمار للتحليل. أظهرت النتائج الرئيسية أن تطبيق سيناريوهات اختبار الضغط يلعب دورا مهما في التنبؤ بمخاطر الائتمان. وأخيرا، توصي الدراسة بضرورة التركيز على المزيد من الاستثمار في الاستثمارات المتنوعة التي تدر عوائد أعلى.

Nowadays, there are several issues or risks facing the banking sector, therefore, it is necessary to banks apply some methods to reduce that problems and risks. As results, this study aimed to apply stress tests to measure financial stress for predicting credit risks in banks. The research was based on the main hypothesis that by applying stress scenario tests, it is possible to predict credit risks. The research used a descriptive and analytical methods to test the hypothesis. The study population was the Iraqi banking sector, with a purposive sample taken from Ashur International Bank for Investment. In the main findings, the research concluded that stress testing scenarios contribute to predicting credit risks. Finally, the study recommends emphasizing further investment in diverse investments that yield higher returns.
ISSN: 1813-1719

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.