تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > مقارنة الأداء الاستثماري لمحفظ...>الوصف

مقارنة الأداء الاستثماري لمحفظة ساكنة ومحفظة نشطة في سوق عمان: دراسة تطبيقية على عينة من شركات مدرجة في المؤشر ASE 20

العنوان بلغة أخرى: Comparing Investment Performance of Passive and Active Portfolio’s in Amman Stock Exchange: An Empirical Study on a Sample of Companies Listed on the ASE 20 Index
المصدر: مجلة البحوث الاقتصادية والمالية
الناشر: جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: جويمع، عماد الدين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السعدي، رجال (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: جوان
الصفحات: 346 - 369
DOI: 10.37164/2056-011-001-016
ISSN: 2352-9822
رقم MD: 1499434
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأداء الاستثماري | المحافظ الاستثمارية | التنمية الاقتصادية | سوق عمان
كلمات المؤلف المفتاحية:
المحفظة الاستثمارية | المحفظة الساكنة | المحفظة النشطة | Investment Portfolio | Passive Portfolio | Active Portfolio
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالمحافظ الاستثمارية واستراتيجيات أدارتها ونماذج بناءها، من خلال بناء وتحليل محفظة ساكنة باستخدام استراتيجية الشراء والاحتفاظ وفقا لنموذج معدل حد القطع، وبناء وتحليل محفظة نشطة. باستخدام استراتيجية اختيار الأوراق المالية وفقا لنموذج العائد العالي، في بعض الشركات المدرجة في مؤشر سوق عمان ASE 20 وتقييمها باستخدام مؤشر شارب لتحديد أي محفظة تحقق أفضل أداء. إذ تم اختيار بيانات 10 شركات مدرجة في مؤشر سوق عمان ASE 10 للفترة 2018 - 2022، وقد خرجت الدراسة بجملة من الاستنتاجات مفادها أن المحفظة النشطة تفوقت في الأداء على المحفظة الساكنة ومحفظة مؤشر السوق في سوق عمان. وقد اقترح الباحثان على المستثمرين ومديري المحافظ في سوق عمان الاعتماد على استراتيجيات الإدارة النشطة في بناء وتسيير محافظهم المالية.

This Study aims to building and analyzing a passive portfolio, using the buy and hold strategy, according to the cut off ratio model, and building and analyzing an active portfolio using the securities selection strategy according to the high-return model, in some companies listed in ASE 20 index of The Amman Stock exchange and its evaluation using Sharp index, to determinate which portfolio achieves the best performance, as the data of 10 companies included in the ASE 20 index for the period from 2018 to 2022. The study came out with a set of conclusions, the most important of which is that the active portfolio performed the passive and the market index portfolios in The Amman stock exchange.
ISSN: 2352-9822

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.