تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>Using Z Score Model to Quantif...>الوصف

Using Z Score Model to Quantify Saudi Banks’ Systematic Risk

العنوان بلغة أخرى: استخدام نموذج زد سكور لقياس المخاطر النظامية للبنوك السعودية
المصدر: مجلة جامعة الملك عبدالعزيز - الإقتصاد والإدارة
الناشر: جامعة الملك عبد العزيز
المؤلف الرئيسي: عرابي، صلاح أحمد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Oraby, Salah Ahmed Mohamed
المجلد/العدد: مج38, ع1
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 137 - 149
ISSN: 1319-0997
رقم MD: 1521717
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
البنوك المالية | المخاطر النظامية | الرقابة المصرفية | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
احتمال الفشل | العائد على الأصول | حقوق الملكية / الأصول | القيمة المعرضة للمخاطر | الانحراف المعياري | Probability of Insolvency | Return on Assets | Equity / Total Assets | Value at Risk | Standard Deviation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى القياس الكمي للمخاطر النظامية للبنوك السعودية باستخدام نموذج Z score للفترة ۲۰۱۳-۲۰۲۲ حيث شملت عينة الدراسة ١٠ بنوك المسجلة في سوق المال السعودي. هذا وقد استخدمت الدراسة نموذج Z score كمؤشر للمخاطر النظامية باعتباره معكوس احتمال الإعسار المالي، حيث يعتمد النموذج على المعلومات المحاسبية المنشورة والتي تشمل نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الأصول كمقياس للملاءة المالية والعائد على الأصول كمقياس لأداء البنك والانحراف المعياري للعائد على الأصول كمؤشر للتقلبات. أشارت نتائج الدراسة إلى أن مؤشر Z score لكافة البنوك السعودية محل الدراسة بلغ 25.17 والذي يعد أفضل من مؤشرات زد سكور في العديد من دول العالم المتقدم مثل أستراليا- المانيا- إسبانيا – فرنسا- الاتحاد السوفيتي- أوكرانيا. كما أشارت نتائج الدراسة على أساس سنوي أن عام ٢٠١٥ كان الأفضل وان عام ۲۰۲۰ كان الأسوأ من منظور المخاطر النظامية. كما أشارت نتائج الدراسة إلى أنها ساهمت جزئيا في الأدب الحالي، حيث أنها قدمت دليل عملي عن صلاحية نموذج Z score في تحديد تأثير العوامل الخارجية على المخاطر النظامية واستقرار البنوك علاوة على ذلك فإن نتائج الدراسة المشار إليها سيكون لها تأثير إيجابي كبير على العديد من الأطراف ذوي العلاقة منها على سبيل المثال وليس الحصر الجهات الرقابية المصرفية بالمملكة والمستثمرين ومديري البنوك، حيث كشفت الدراسة عن البنوك ذات الأداء الأفضل والأداء الضعيف من منظور المخاطر النظامية سواء في سنوات الرخاء أو الكساد.

The study aimed to quantify the systematic risk for Saudi banks using Z score for the period 2013-2022. The sample of the study comprised of all 10 Saudi banks registered on the Saudi capital market known as TASI. The current study used 2 score model as a proxy for the systematic risk that is the inverse of the probability of insolvency as this model relies on published accounting information. Z. score model used equity to total assets as a proxy for the financial solvency, return on assets as a proxy for banks' performance and the standard deviation of returns on assets as a proxy for volatility. The results of the study indicated that 2 score for all Saudi hanks for the study period recorded 25.1736332, which is better than 2 scores recorded by banks in several developed countries such as Austria, Germany, Spain, France, Russian Federation, and Ukraine. In addition, the results of Z score on a yearly basis showed that the best 2 score was in 2015 and the lowest Z score was in 2020. The results of the study has made an incremental contribution to the current literature as it provided empirical evidence on the validity of Z score as a proxy for the systematic risk in capturing the impact of extreme exogenous events on the degree of stability of Saudi banks. The results have policy implications for several stakeholders including but not limited to the regulator, bank managers and investors as the results showed the best and worst performers in terms of systematic risk and provided empirical evidence on the ability of Z score model in predicting the systematic risk either in the years of prosperity or the years of depression.
ISSN: 1319-0997

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.