تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > كفاءة أسواق رأس المال لدول مجل...>الوصف

كفاءة أسواق رأس المال لدول مجلس التعاون الخليجي خلال جائحة Covid-19: دراسة قياسية

العنوان بلغة أخرى: GCC Capital Markets Efficiency during the Covid-19 Pandemic: A Benchmark Study
المصدر: أبحاث اقتصادية معاصرة
الناشر: جامعة عمار ثليجي الاغواط - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: بن دراوي، رشيدة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bendraoui, Rachida
مؤلفين آخرين: دوش، ليلى (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 147 - 168
ISSN: 2602-7623
رقم MD: 1521905
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسواق المالية | كفاءة السوق | أسعار الأسهم | الخليج العربي | جائحة كورونا "كوفيد-19"
كلمات المؤلف المفتاحية:
كفاءة أسواق رأس المال | دول مجلس التعاون الخليجي | جائحة كورونا | النماذج الهجينة | Efficient Capital Markets | Gulf Cooperation Council | Covid 19 | Hybrid Model
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الورقة إلى تطبيق اختبار الكفاءة في أسواق رأس المال لدول مجلس التعاون الخليجي عند المستوى الضعيف ودراسة سلوك المؤشرات العامة لهذه الأسواق. تعتبر هذه الدراسة مهمة بالنسبة للمتعاملين والمستثمرين في سوق الأسهم وخاصة في عملية اتخاذ القرار، وقد حاولنا الإجابة على إشكالية ما إذا كانت أسواق سوق رأس المال لدول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بالكفاءة عند المستوى الضعيف خلال الفترة 2013-2022. لتحقيق هدف الدراسة أجريت مجموعة من الاختبارات مثل: اختبارات الاستقرارية واختبارات التوزيع الطبيعي، وقد توصلت الدراسة إلى أن عوائد الأسهم في هذه الأسواق لا تتبع فرضية السير العشوائي وبالتالي فهي ليست فعالة عند المستوى الضعيف، وتوصي الورقة باستخدام النماذج الهجينة في التنبؤ بالسلاسل الزمنية المحتوية على تقلبات في بياناتها.

This paper aims to implement the efficiency test in the capital markets of the Gulf Cooperation Council countries at the weak level and study the behavior of the general indicators of these markets. This study is important for dealers and investors in the stock market, especially in the decision-making process, and we have tried to answer the problem of whether the markets of the Gulf Cooperation Council shares are efficient at the weak level during the period 2013-2022. To achieve the goal of the study, we conducted a set of tests such as: stationarity tests and natural distribution tests. The study concluded that the stock returns in these markets do not follow the hypothesis of random effect and therefore it is not efficient at the weak level, and the paper recommends using hybrid models in predicting time series containing fluctuations in her data.
ISSN: 2602-7623

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.