أثر مؤشرات الضمانات المصرفية في المخاطر المالية بالتطبيق على المصارف السورية التقليدية الخاصة: دراسة قياسية باستخدام البيانات اللوحية "Panel Data"
| العنوان بلغة أخرى: |
The Effect of Banking Guarantees Indicators in Measuring Financial Risks by Applying on the Traditional Syrian Private Banks: An Econometric Study Using Panel Models |
|---|---|
| المصدر: | مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والسياسية |
| الناشر: | جامعة دمشق |
| المؤلف الرئيسي: | الصالح، فاطمة أحمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | AL-Saleh, Fatima Ahmad |
| مؤلفين آخرين: | صندوق، عفيف عبدالكريم (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج40, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
سوريا |
| التاريخ الميلادي: |
2024
|
| الصفحات: | 1 - 27 |
| DOI: |
10.71219/2470-040-001-003 |
| ISSN: |
2789-8202 |
| رقم MD: | 1522001 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
الضمانات | الكفالات | المخاطر المصرفية | البيانات اللوحية | Guarantees | Collateral | Banking Risks | Panel Data
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
1
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى بيان أثر الضمانات المصرفية في تحديد وقياس المخاطر المصرفية بالاعتماد على البيانات المقطعية الزمنية لعينة مؤلفة من ثمانية مصارف تقليدية خاصة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وذلك خلال الفترة (2010-2020). استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بالاعتماد على البرنامج الإحصائي "ايفيوز Eviews" حيث تمت المفاضلة بين نماذج التقديرات الثابتة والعشوائية لبيانات بانل باستخدام اختبار هوسمان، ومن ثم تطبيق طريقة المربعات الصغرى المعممة GLS لتصحيح كفاءة المربعات الصغرى. كما اختبرت الدراسة استقرارية السلاسل الزمنية والعلاقة بين الضمانات المصرفية والمخاطر المالية في الأجل الطويل باستخدام اختبار بيدروني للتكامل المشترك. وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية: يوجد علاقة طويلة الأجل بين الضمانات المصرفية وكل من مخاطر الائتمان والسيولة والسوق. لا يوجد علاقة طويلة الأجل بين الضمانات المصرفية ومخاطر أسعار الفائدة. تعتبر الضمانات النقدية أكثر كفاءة من الضمانات العينية والشخصية في تخفيض المخاطر المصرفية. The study aimed to display the impact of bank guarantees in identifying and measuring the banking risks based on cross-sectional data for a sample of eight private traditional banks listed on the Damascus Stock Exchange (DSE) during the period (2010-2020). The Descriptive Analytical Approach was used by this study based on "Eviews Program ", where the comparison between fixed and random estimation models of Panel data using the Hausman test, then applying the Generalized Least Squares method (GLS) to correct the efficiency of least squares. The study also tested the stability of time series and long term relationship between banking guarantees and financial risk using Pedroni's test. The study showed the following results: There is a long-term relationship between banking guarantees and Credit, Liquidity and Market risks. There is no long-term relationship between bank guarantees and Interest rate risk. Cash guarantees are more efficient than in-kind and personal guarantees in reducing banking risks. |
|---|---|
| ISSN: |
2789-8202 |
عناصر مشابهة
-
أثر مخاطر السيولة المصرفية في الهشاشة المصرفية: دراسة تطبيقية على المصارف الخاصة التقليدية في سورية
بواسطة: القمحة، رغد مأمون منشور: (2024) -
دراسة تأثير المخاطر المصرفية في جودة التقارير المالية باستخدام نموذج "Panel-ARDL": دراسة تجريبية على المصارف التجارية السورية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية
بواسطة: خليل، هادي شوكت منشور: (2022) -
تقدير المخاطر السوقية التي تواجه المصارف: دراسة على عينة من المصارف الخاصة المسجلة في سوقي العراق وعمان للأوراق المالية
بواسطة: الخفاجي، علي أحمد حسن جاسم منشور: (2018) -
أثر متطلبات كفاية رأس المال على سلوك المصارف تجاه المخاطر: دراسة تطبيقية على المصارف الخاصة السورية
بواسطة: مرهج، منذر عبدالكريم منشور: (2020) -
الحوكمة المصرفية ودورها في الحد من المخاطر التشغيلية: دراسة تطبيقية على المصرف التجاري الوطني
بواسطة: مسعود، أحمد سعد أحمد منشور: (2024)
