تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > التنبؤ بهامش ربح الاكتتاب في س...>الوصف

التنبؤ بهامش ربح الاكتتاب في سوق التأمين المصري باستخدام النموذج الهجين ARIMA-GARCH

العنوان بلغة أخرى: Forecasting the Underwriting Profit Margin in the Egyptian Insurance Market Using Hybrid ARIMA-GARCH Model
المصدر: مجلة البحوث المالية والتجارية
الناشر: جامعة بورسعيد - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: حسب الله، دعاء إبراهيم محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: علي، أحمد عبدالوهاب أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 251 - 291
ISSN: 2090-5327
رقم MD: 1522873
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التحول الرقمي | التأمين المصري | الرقابة المالية | السياسة الاستثمارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التنبؤ | هامش ربح الاكتتاب | نموذج ARIMA | نموذج ARIMA-GARCH | السوق المصري للتأمين وشركة المهندس للتأمينات العامة | Forecasting | ARIMA-GARCH Model | Underwriting Profit Margin | Egyptian Insurance Market and Al-Mohandas General Insurance Company
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: تعتبر وظيفة الاكتتاب من أحد أهم الوظائف الفنية لشركات التأمين، حيث أن نتائج أعمال شركات التأمين وقدرتها على الاستمرار في السوق تعتمد بشكل أساسي على السياسة الاكتتابية للشركة، بجانب الاعتماد على كل من السياسة الاستثمارية وسياسات إعادة التأمين. ويمثل معدل هامش ربح الاكتتاب التأميني أحد أهم المؤشرات المالية المستخدمة في قياس مدى جودة الأخطار التي يتم الاكتتاب فيها، كما يساهم في التخطيط الجيد لسياسة الاكتتاب وبما ينعكس على تحديد السعر العادل والذي يتناسب مع درجة الخطورة لكل خطر من الأخطار المكتتب فيها. وقد توصل البحث إلى قدرة نموذج ARIMA- GARCH عن نموذج ARIMA فقط في تقديم وصف دقيق للتقلبات التي تحدث في السلسلة الزمنية الخاصة بهامش ربح الاكتتاب بالتطبيق على شركة المهندس للتأمين بالسوق المصري. حيث توصل البحث أن نموذج ARIMA (1,2,3) GARCH)1,2 هو أفضل النماذج التي تتناسب مع التقلبات التي تحدث في السلسلة الزمنية عن الفترة الزمنية من 1998 إلى 2023 الخاصة بهامش ربح الاكتتاب في شركة المهندس للتأمين للتأمينات العامة. هذا وقد بلغت القيمة التفسيرية لهذا النموذج 85% وهو ما يشير إلى القدرة التنبؤية الذي يقدمها النموذج للتنبؤ بهامش ربح الاكتتاب. بالإضافة إلى ما سبق عند استخدام النموذج المقترح في التنبؤ بهامش ربح الاكتتاب بشركة المهندس للتأمين محل الدراسة خلال الفترة القادمة من 2024 إلى 2027، أتضح استمرار انخفاض معدل هامش ربح الاكتتاب، مما يعني ضرورة النظر مرة أخرى في السياسة الاكتتابية لدى شركة المهندس للتأمين.

Underwriting is one of the most important technical functions in insurance companies, as the results of insurance companies' operations and their ability to continue in the market largely depend on the company's underwriting policy. This is in addition to relying on investment policies and reinsurance strategies. The underwriting profit margin rate is one of the most important financial indicators used to measure the quality of the underwritten risks. It also contributes to good planning of the underwriting policy, which reflects in determining a fair price that corresponds to the risk level of each underwritten risk. The research found that the ARIMA-GARCH model, as opposed to the ARIMA model alone, provides an accurate description of the fluctuations occurring in the time series of the underwriting profit margin when applied to the case of Al-Mohandas General Insurance Company in the Egyptian market. The study concluded that the ARIMA (1,2,3) GARCH (1,2) model is the best fit for the fluctuations in the time series of the underwriting profit margin from 1998 to 2023 for Al-Mohandas General Insurance Company. The explanatory power of this model reached 85%, indicating the predictive capability it offers for forecasting the underwriting profit margin. Additionally, when using the proposed model to predict the underwriting profit margin for Al-Mohandas Insurance Company during the upcoming 2024 to 2027, it was found that the underwriting profit margin continues to decline. This indicates the necessity of reconsidering the underwriting policy of Al-Mohandas General Insurance Company.
ISSN: 2090-5327

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.