تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>الاستدلال البيزي لنموذج ديربن...>الوصف

الاستدلال البيزي لنموذج ديربن الحيزي غير الطبيعي

العنوان بلغة أخرى: Bayesian Inference for the Non-Normal Spatial Durbin Model
المصدر: العلوم الاقتصادية
الناشر: جامعة البصرة - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: العبيدي، سرمد عبدالخالق صالح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Salih, Sarmad Abdulkhaleq
مؤلفين آخرين: جاسم، عمر رمزي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج19, ع74
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: أيلول
الصفحات: 215 - 230
ISSN: 1814-9669
رقم MD: 1525277
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاستدلال البايزي | الانحدار الذاتي | نماذج الانحدار الحيزية
كلمات المؤلف المفتاحية:
نموذج ديربن الحيزي | أسلوب بيز | المعلومات المسبقة غير الخبرية | معيار عامل بيز | Spatial Durbin Model | Bayesian Method | Non-Informative Prior Information | Bayesian Factor Criterion
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: في أغلب البحوث والدراسات العلمية يتم البحث عن صفة الاستقلالية كونها فرضية من الفرضيات الواجب تحقيقها عند استخدام التحليل التقليدي لنماذج الانحدار، إلا أن وجود الارتباط الذاتي بين مشاهدات الظاهرة المدروسة يجب أن ياخذها بنظر الاعتبار عند عملية التحليل. وعليه تم في البحث تقدير معلمات أحد نماذج الانحدار الذاتي الحيزي والمتمثل بنموذج ديربن الحيزي بأسلوب بيز عند توفر معلومات مسبقة غير خبرية تحت دالة الخسارة التربيعية عندما يكون خطأ النموذج يتبع توزيع t متعدد المتغيرات وعندما تكون معلمة التباين ودرجة الحرية معلومة فضلاً عن استعمال عامل بيز كمعيار لاختبار الفرضيات حول متجه المعلمات (β)، وطبقت النتائج التي تم التوصل إليها على بيانات مولدة من نموذج ديربن الحيزي عندما يتبع متجه الأخطاء توزيع t متعدد المتغيرات مقترحين ثمانية عشر حالة للنموذج والمقارنة بين المقدرات بالاعتماد على معيار متوسط مربعات الخطأ. واستنتج الباحثان بأن مقدر بيز عند توفر معلومات مسبقة غير خيرية هو نفس مقدر الإمكان الأعظم فضلاً عن تفوق النموذج السابع عشر المقترح في عملية التقدير أي بمعنى تزداد كفاءة المقدرات عند زيادة حجم العينة ودرجة الحرية.

In most scientific research and studies, the characteristic of independence is searched for as it is one of the hypotheses that must be achieved when using traditional analysis of regression models. However, the existence of Auto correlation between observations of the studied phenomenon must be taken into account during the analysis process. Accordingly, in the research, the parameters of one of the spatial autoregressive models, represented by the spatial Durbin model, were estimated using the Bayesian method when non-experimental prior information was available under the quadratic loss function, when the model error followed a multivariate t-distribution, and when the variance parameter and the degree of freedom were known, In addition to using the Bayes factor as a test criterion. Assumptions about the parameter vector B, and the results reached were applied to data generated from the Durbin spatial model when the error vector follows a multivariate t distribution, proposing eighteen cases for the model and comparing the estimators based on the mean square error criterion. The researchers concluded that the Bayes estimator, when non-characteristic prior information is available, is the same as the maximum likelihood estimator, in addition to the superiority of the proposed seventeenth model in the estimation process, meaning that the efficiency of the estimators increases when the sample size and degree of freedom increase.
ISSN: 1814-9669

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.