ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









Bayesian Variable Selection in Tobit Quantile Regression

المصدر: مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة القادسية - كلية الادارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: Alhusseini, Fadel Hamid Hadi (Author)
مؤلفين آخرين: Al-Naeli, Amaal Awad Jassim (Co-Author)
المجلد/العدد: مج26, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 262 - 272
ISSN: 1816-9171
رقم MD: 1527222
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The paper explores the quantile regression model, a crucial tool in various scientific fields, focusing on characterizing conditional quantile forms in Tobit regression by estimating appropriate parameters from the lasso Bayesian theorem aspect. The study employs a novel Bayesian hierarchical priors model for the Gibbs sampler procedure, combines Rayleigh distribution with standard exponential, and investigates Bayesian quantile regression estimation for the Tobit model using MCMC and Gibbs sampler techniques.. The study employs a novel Bayesian hierarchical priors model for the Gibbs sampler procedure, combines Rayleigh distribution with standard exponential, and investigates Bayesian quantile regression estimation for the Tobit model using MCMC and Gibbs sampler techniques.The recommended technique outperforms other regression models in terms of variable selection prior due to its lower mean absolute error and mean square error.

ISSN: 1816-9171

عناصر مشابهة