| LEADER |
05987nam a22002537a 4500 |
| 001 |
2273605 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|9 576662
|a عبدالعزيز، جهاد جمال عبدالحميد
|e مؤلف
|q Abdulaziz, Jehad Jamal Abdulhamid
|
| 245 |
|
|
|a اختيار محفظة الأسهم باستخدام البرمجة متعددة الأهداف الضبابية بالتطبيق على سوق الأسهم المصري
|
| 246 |
|
|
|a Stock Portfolio Selection Using Fuzzy Multi Objective Programming in the Egyptian Stock Market
|
| 260 |
|
|
|b جامعة عين شمس - كلية التجارة
|c 2024
|g ديسمبر
|
| 300 |
|
|
|a 293 - 322
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a يهدف هذا البحث إلى بناء نموذج هجين يعتمد على أساليب الذكاء الاصطناعي لاختيار محفظة الأسهم المثلى والأنسب للمستثمر بالتطبيق على البيانات التاريخية اليومية للأسهم لعدد ۱۷۷ شركة مدرجة في سوق الأسهم المصري في الفترة من 1/1/۲۰۱۰ حتى 31/12/2023. كما يهدف البحث أيضا إلى التعرف على مدى اختلاف أو اتفاق نتائج كل من العائد المتوقع (متوسط العوائد التاريخية) والعائد الفعلي لمحافظ الحد الكفء لماركويتز (المتوسط- التباين). كما يهدف البحث أيضا التعرف على مدى اختلاف أو اتفاق نتائج كل من العائد المتنبأ به والعائد الفعلي لمحافظ الحد الكفء وفقا لنموذج البرمجة متعددة الأهداف الضبابية. وتمثلت مدخلات نموذج البرمجة متعددة الأهداف الضبابية في العائد المتنبأ به لكل سهم ونسبة مساهمة كل سهم في مخاطرة المحفظة مقاسه بالتباين المشترك للعوائد التاريخية للأسهم، وتتمثل مخرجات النموذج في عائد ومخاطرة وتشكيلة المحفظة. وقد أظهرت نتائج البحث وجود اختلاف معنوي بين نتائج كل من العائد المتوقع (متوسط العوائد التاريخية) والعائد الفعلي لمحافظ الحد الكفء وفقا لنموذج ماركويتز (المتوسط- التباين)، كما أظهرت النتائج وجود اختلاف معنوي بين نتائج كل من العائد المتنبأ به والعائد الفعلي لمحافظ الحد الكفء وفقا لنموذج البرمجة متعددة الأهداف الضبابية. وأخيرا، فقد أظهرت النتائج أفضلية تشكيلات محافظ الحد الكفء وفقا لنموذج البرمجة متعددة الأهداف الضبابية مقارنة بنموذج ماركويتز (المتوسط- التباين).
|b This paper attempts to achieve three objectives. First: to build a hybrid model based on artificial intelligence in selecting the optimal and most suitable stock portfolio to the investor, using daily historical data for 177 listed companies on the Egyptian stock market from January 1, 2010, to December 31, 2023. Second: to identify the difference or agreement between the results of expected return (average of historical returns) and the actual return of the efficient frontier portfolios calculated using the Markowitz model. Finally: to identify the difference or agreement between the results of predicted return and actual return of the efficient frontier portfolios calculated using the fuzzy multi-objective programming model. The inputs for the fuzzy multi-objective programming model include the predicted return for each stock and the contribution ratio of each stock to the portfolio's risk, measured by the covariance of historical stock returns. The model's outputs consist of return, risk, and portfolio composition. Results show that there is a significant difference between the results of expected return (average of historical returns) and the actual return of the efficient frontier portfolios calculated using the Markowitz model, and that there is a significant difference between the results of predicted return and actual return of the efficient frontier portfolios calculated using the fuzzy multi-objective programming model. Besides, findings indicate the superiority of efficient frontier portfolio formations suitable for the investor according to the proposed model compared to the traditional model (Mean-Variance (MV) model).
|
| 653 |
|
|
|a الأسهم المالية
|a محفظة الأسهم
|a الاستثمارات والأسهم
|a الأسهم المصرية
|
| 692 |
|
|
|a اختيار محفظة الأسهم
|a عائد المحفظة
|a مخاطرة المحفظة
|a نموذج ماركويتز
|a الذكاء الاصطناعي
|a نظرية المجموعات الضبابية
|a البرمجة متعددة الأهداف الضبابية
|a الحد الكفء للاستثمارات
|a أمثلية المحفظة الضبابية
|a سوق الأسهم المصري
|b Stock Portfolio Selection
|b Portfolio Return
|b Portfolio Risk
|b Markowitz's Model
|b Artificial Intelligence
|b Fuzzy Sets Theory
|b Fuzzy Multi Objective Programming
|b Efficient Frontier
|b Fuzzy Portfolio Optimization
|b Egyptian Market
|
| 700 |
|
|
|9 316566
|a مصطفى، محمد عبده محمد
|e مشرف
|g Mustafa, Mohammed Abduh Mohammed
|
| 700 |
|
|
|a هيكل، هيكل عبده
|q Heikal, Heikal Abduh
|e مشرف
|9 448386
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 الإدارة
|6 Economics
|6 Management
|c 022
|e Scientific Journal for Economic & Commerce
|f Al-Maġallah Al-ʿilmiyyah Lil-Iqtiṣād Wal Tiğārah
|l 004
|m ع4
|o 0527
|s المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
|v 054
|x 2636-2562
|
| 856 |
|
|
|u 0527-054-004-022.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 1530657
|d 1530657
|
