تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > أثر معنويات المستثمرين على الع...>الوصف

أثر معنويات المستثمرين على العلاقة بين العوائد القصوى والعوائد المستقبلية في البورصة المصرية

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Investor Sentiment on the Relationship between Extreme Returns and Future Returns in the Egyptian Stock Exchange
المصدر: المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية
الناشر: جامعة حلوان - كلية التجارة وإدارة الاعمال
المؤلف الرئيسي: شلقامي، محمود فتحي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Shallkamy, Mahmoud Fathy
المجلد/العدد: مج38, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 29 - 68
ISSN: 1110-2373
رقم MD: 1551757
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رأس المال | المستثمرين والأسهم | الاستثمارات المالية | السوق المصري
كلمات المؤلف المفتاحية:
العوائد القصوى | أثر العائد الأقصى | العوائد المستقبلية | معنويات المستثمرين | البورصة المصرية | Extreme Returns | MAX Effect | Future Return | Investor Sentiment | Egyptian Exchange
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: اختبرت الدراسة أثر معنويات المستثمرين على العلاقة بين العوائد القصوى والعوائد المستقبلية في البورصة المصرية خلال الفترة (2014- 2023)، وقد تم اختبار أثر العوائد القصوى على العوائد المستقبلية، وذلك باستخدام التحليل على مستوى المحفظة، وكذلك التحليل المقطعي باستخدام انحدار فاما- ماكبث، حيث كشفت النتائج أن هناك علاقة سلبية قوية بين العائد الأقصى للعائدات اليومية للشركة (MAX) خلال الشهر السابق وعوائد أسهمها اللاحقة. وتتضح تلك النتائج في كل من التحليل المقطعي على مستوى الشركة وعلى مستوى المحفظة. كما توصلت الدراسة إلى وجود تأثير لمعنويات المستثمرين على العلاقة بين العوائد القصوى والعوائد المستقبلية، وذلك من خلال التحليل المقطعي على مستوى الشركة، وكذلك من خلال التحليل على مستوى المحفظة.

This study examines whether Extreme Returns affect Future Returns, using data from the Egyptian exchange from 2014 to 2023, The impact of maximum returns on future returns was tested on the Egyptian Stock Exchange, this was done using portfolio-level analysis, as well as cross-sectional analysis using Fama-MacBeth regression. The Results indicated that Extreme Returns have a negative and significant impact on future returns, these results are evident in both the cross-sectional analysis at the firm level and at the portfolio level. and there is an effect of Investor Sentiment on the relationship between Extreme Returns and Future Returns. This is done through cross-sectional analysis at the company level, as well as through analysis at the portfolio level.
ISSN: 1110-2373

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.