تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>Examining the Impact of COVID-...>الوصف

Examining the Impact of COVID-19 Panic Index on Cryptocurrencies and Stock Market Indices: A Comparative Study of Egypt and USA

العنوان بلغة أخرى: دراسة تأثير مؤشر الذعر الناجم عن فيروس كورونا "COVID-19" على العملات المشفرة ومؤشرات أسواق الأوراق المالية: دراسة مقارنة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية
المصدر: مجلة البحوث التجارية
الناشر: جامعة الزقازيق - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: Abdel Rahman, Nancy Ali Youssef (Author)
المجلد/العدد: مج46, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يوليه
الصفحات: 73 - 103
ISSN: 1110-7731
رقم MD: 1531367
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
جائحة كورونا "كوفيد-19" | العملات الرقمية | أسواق الأسهم | التنمية الاقتصادية
كلمات المؤلف المفتاحية:
مؤشرات الذعر | كوفيد-19 | الأسواق الناشئة والمتقدمة | أسواق السلع الأساسية | العملات المشفرة | النماذج السببية | Panic Indexes | COVID-19 | Emerging and Developed Markets | Commodity Markets | Cryptocurrencies | Causal Models
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: على غرار (سرفانتس وآخرون، 2022)، تبحث هذه الورقة في العلاقة بين أسواق الأسهم في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، والعملات المشفرة، والخوف الناجم عن أزمة جائحة كوفيد - 19 من يناير 2020 إلى مايو 2021. والعلاقات المحتملة هي تحليلها من حيث النماذج السببية. تفترض الدراسة أن مؤشر الذعر لــــــ19 -COVID ومؤشر VIX، ومؤشر WII، ومؤشر الذهب، وحالات الإصابة المؤكدة بــــــ 19 - COVID، وحالات الوفاة، ونسبة الوفيات هي المتغيرات المستقلة، في حين أن المتغيرات التابعة هي عوائد الأسهم للمؤشرين (P500&S و EGX300)، عوائد العملات الرقمية الخمس (بيتكوين، ايثريوم، لايتكوين، ريبل، وتيثر)، ومخاطر السوق. وبشكل عام، تشير نتائج تحليل نموذج المعادلات الهيكلية لدينا إلى أن التغيرات في مؤشرات الذعر الناتجة عن جائحة كوفيد – 19 لها علاقة إيجابية كبيرة مع مخاطر أسهم P500&S اليومية، ومخاطر البيتكوين اليومية، ومخاطر الليتكوين اليومية، ومخاطر الريبل اليومية. علاوة على ذلك، هناك علاقة إيجابية كبيرة بين العائد اليومي لمؤشر خام غرب تكساس الوسيط والعائد اليومي لسهم EGX30. تظهر نتائجنا وجود علاقة إيجابية كبيرة بين عوائد مؤشر التقلب اليومي VIX وعوائد Tether اليومية.

Similar to (Cervantes et al., 2022), this paper examines the relationship between the stock markets of emerging and developed economies. cryptocurrencies, and the fear triggered by the COVID-19 pandemic crisis from January 2020 to May 2021. The potential relations are analysed in terms of causal models. The study assumes that the COVID-19 panic index, VIX index, WTI index, gold index, COVID-19 confirmed cases, death cases, and fatality ratio are the independent variables, while the dependent variables are the stock retums for the two indices (EGX30 and S&P500), the returns for the five cryptocurrencies (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, and Tether), the market risk Overall, our Structural Equation Model analysis results suggest that changes in panic indices resulting from the COVID-19 pandemic have a significant positive relationship with daily S&P500 stock risk, daily Bitcoin risk, daily Litcoin risk, and daily Ripple risk. Furthermore, there is a significant positive relationship between the daily WTI Oil index returns and daily EGX30 stock returns. Our results show a significant positive relationship between daily VIX volatility index returns and daily Tether returns.
ISSN: 1110-7731

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.