| LEADER |
04618nam a22002297a 4500 |
| 001 |
2274316 |
| 041 |
|
|
|a eng
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|a Abdel Rahman, Nancy Ali Youssef
|e Author
|9 812663
|
| 245 |
|
|
|a Examining the Impact of COVID-19 Panic Index on Cryptocurrencies and Stock Market Indices:
|b A Comparative Study of Egypt and USA
|
| 246 |
|
|
|a دراسة تأثير مؤشر الذعر الناجم عن فيروس كورونا "COVID-19" على العملات المشفرة ومؤشرات أسواق الأوراق المالية:
|b دراسة مقارنة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الزقازيق - كلية التجارة
|c 2024
|g يوليه
|
| 300 |
|
|
|a 73 - 103
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a على غرار (سرفانتس وآخرون، 2022)، تبحث هذه الورقة في العلاقة بين أسواق الأسهم في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، والعملات المشفرة، والخوف الناجم عن أزمة جائحة كوفيد - 19 من يناير 2020 إلى مايو 2021. والعلاقات المحتملة هي تحليلها من حيث النماذج السببية. تفترض الدراسة أن مؤشر الذعر لــــــ19 -COVID ومؤشر VIX، ومؤشر WII، ومؤشر الذهب، وحالات الإصابة المؤكدة بــــــ 19 - COVID، وحالات الوفاة، ونسبة الوفيات هي المتغيرات المستقلة، في حين أن المتغيرات التابعة هي عوائد الأسهم للمؤشرين (P500&S و EGX300)، عوائد العملات الرقمية الخمس (بيتكوين، ايثريوم، لايتكوين، ريبل، وتيثر)، ومخاطر السوق. وبشكل عام، تشير نتائج تحليل نموذج المعادلات الهيكلية لدينا إلى أن التغيرات في مؤشرات الذعر الناتجة عن جائحة كوفيد – 19 لها علاقة إيجابية كبيرة مع مخاطر أسهم P500&S اليومية، ومخاطر البيتكوين اليومية، ومخاطر الليتكوين اليومية، ومخاطر الريبل اليومية. علاوة على ذلك، هناك علاقة إيجابية كبيرة بين العائد اليومي لمؤشر خام غرب تكساس الوسيط والعائد اليومي لسهم EGX30. تظهر نتائجنا وجود علاقة إيجابية كبيرة بين عوائد مؤشر التقلب اليومي VIX وعوائد Tether اليومية.
|b Similar to (Cervantes et al., 2022), this paper examines the relationship between the stock markets of emerging and developed economies. cryptocurrencies, and the fear triggered by the COVID-19 pandemic crisis from January 2020 to May 2021. The potential relations are analysed in terms of causal models. The study assumes that the COVID-19 panic index, VIX index, WTI index, gold index, COVID-19 confirmed cases, death cases, and fatality ratio are the independent variables, while the dependent variables are the stock retums for the two indices (EGX30 and S&P500), the returns for the five cryptocurrencies (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, and Tether), the market risk Overall, our Structural Equation Model analysis results suggest that changes in panic indices resulting from the COVID-19 pandemic have a significant positive relationship with daily S&P500 stock risk, daily Bitcoin risk, daily Litcoin risk, and daily Ripple risk. Furthermore, there is a significant positive relationship between the daily WTI Oil index returns and daily EGX30 stock returns. Our results show a significant positive relationship between daily VIX volatility index returns and daily Tether returns.
|
| 653 |
|
|
|a جائحة كورونا "كوفيد-19"
|a العملات الرقمية
|a أسواق الأسهم
|a التنمية الاقتصادية
|
| 692 |
|
|
|a مؤشرات الذعر
|a كوفيد-19
|a الأسواق الناشئة والمتقدمة
|a أسواق السلع الأساسية
|a العملات المشفرة
|a النماذج السببية
|b Panic Indexes
|b COVID-19
|b Emerging and Developed Markets
|b Commodity Markets
|b Cryptocurrencies
|b Causal Models
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 إدارة الأعمال
|6 Economics
|6 Business
|c 005
|e Journal of Business Research
|f Maǧallaẗ Al-Buḥūṯ Al-Tiǧāriyyaẗ
|l 003
|m مج46, ع3
|o 0712
|s مجلة البحوث التجارية
|v 046
|x 1110-7731
|
| 856 |
|
|
|u 0712-046-003-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 1531367
|d 1531367
|
