| LEADER |
04980nam a22002297a 4500 |
| 001 |
2274890 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|9 813009
|a خليفة، أحمد محمد صدقي
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a أثر التقلبات في أسعار النفط على النمو الاقتصادي في مصر
|
| 246 |
|
|
|a The Impact of Oil-Price Volatility on the Economic Growth in Egypt
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الزقازيق - كلية التجارة
|c 2023
|g أكتوبر
|
| 300 |
|
|
|a 774 - 809
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تهدف الدراسة إلى تحليل وقياس أثر التقلبات في الأسعار العالمية للنفط على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة الزمنية (1980 – 2021)، حيث شهدت الفترة العديد من التقلبات النفطية خاصة في السنوات الأخيرة. ونظرا لأن تقلبات المتغيرات المالية ومنها أسعار النفط لا تظهر سوى في البيانات ذات التكرارات العالية فقد تم استخدام بيانات شهرية لأسعار النفط لحساب مستوى التقلبات بها (OPV) Oil Price Volatility باستخدام نموذج Exponential Generalized Autoregressive Conditional Hereoskedasticity (EGARCH)، والذي يعد أكثر دقة وملائمة في التعبير عن التقلبات في المتغيرات الاقتصادية والأسعار العالمية للنفط. وقد اعتمد التقدير على نموذج انحدار عينات البيانات المختلطة (Mixed-Data Sampling (MIDAS، ونموذج الانحدار الذاتي غير الخطي ذي الفجوات المبطأة Nonlinear Autoregressive Distributed Lags (NARDL)، الذي يأخذ بعين الاعتبار العلاقة غير الخطية للتأثير غير المتماثل بين المتغيرات في المدى القصير والطويل باستخدام دوال الاستجابة للصدمات Impulse Response Function (IRF) وتحليل مكونات التباين Variance Decomposition (VDCs)، وذلك بعد التأكد من سكون السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة باستخدام اختباري ديكي - فوللر الموسع ADF واختبار فيلبس – بيرون P-P. وقد أشارت النتائج إلى أن هناك علاقة عكسية توازنيه طويلة الأجل أي علاقة تكامل مشترك بين تقلبات أسعار النفط والنمو الاقتصادي في مصر، كذلك أوضحت النتائج وجود عدم تناظر أو عدم تماثل في تأثير تقلبات أسعار النفط الموجبة والسالبة على النمو الاقتصادي.
|b The study aims at examining the impact of volatility in global oil prices on Egypt's economic growth during the period (1980 - 2021), as the period has experienced many oil shocks especially in recent years. Since volatilities in financial variables, including oil prices, are shown only in high-frequency data, monthly oil price data have been used to calculate the volatility level of Oil Price Volatility (OPV) Using the Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (EGARCH) model, which is more accurate and appropriate in expressing volatilities in economic variables and global oil prices. The estimate was based on the Mixed Data Sampling (MIDAS) and the Nonlinear Autoregressive Distributed Lags (NARDL) Which takes into account the non-linear relationship of asymmetric effect between short-term and long-term variables using Impulse Response Function (IRF) shock response functions, and analysis of Variance Decomposition components (VDCs), after ascertaining the stationary of time series of study variables using Augmented Dicky - Fuller (ADF) and Phillips - Perron (P-P) tests. The results indicated that there was a long-term counterbalanced relationship between oil price fluctuations and Egypt's economic growth. The results also showed an asymmetry or asymmetry in the impact of positive and negative oil price fluctuations on economic growth.
|
| 653 |
|
|
|a أسعار النفط
|a التنمية الاقتصادية
|a مصر
|
| 692 |
|
|
|a تقلبات أسعار النفط
|a النمو الاقتصادي
|a الاقتصاد المصري
|a الموارد القابلة للنضوب
|a نموذج EGARCH
|a نموذج MIDAS
|a نموذج NARDL
|b Oil Price Volatility
|b Economic Growth
|b Egyptian Economy
|b Depleted Resources
|b EGARCH Model MIDAS Model
|b NARDL Model
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 إدارة الأعمال
|6 Economics
|6 Business
|c 025
|e Journal of Business Research
|f Maǧallaẗ Al-Buḥūṯ Al-Tiǧāriyyaẗ
|l 004
|m مج45, ع4
|o 0712
|s مجلة البحوث التجارية
|v 045
|x 1110-7731
|
| 856 |
|
|
|u 0712-045-004-025.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 1531924
|d 1531924
|
