تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > تأثير مخاطر السوق في استمرارية...>الوصف

تأثير مخاطر السوق في استمرارية المصارف التجارية: دراسة تحليلية لعينة من المصارف التجارية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للمدة "2005-2022"

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Market Risk on the Continuity of Commercial Banks: An Analytical Study of a Sample of Commercial Banks Listed in the Iraq Stock Exchange for the Period "2005-2022"
المصدر: مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة تكريت - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: محمد، فاطمة جعفر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohammed, Fatima Jaefar
مؤلفين آخرين: البناء، زينب مكي محمود (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج20, ع67
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 355 - 371
ISSN: 1813-1719
رقم MD: 1532756
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المصارف التجارية | المخاطر المالية | الأسواق المالية | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
مخاطر السوق | القيمة المعرضة للمخاطر VaR | استمرارية المصارف | نموذج G Score | Market Risk | Value at Risk "Var" | Bank Continuity | G Score Model
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى قياس تأثير مخاطر السوق في استمرارية المصارف التجارية لعينة من المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للمدة 2005 ولغاية 2022 وقد تم قياس مخاطر السوق من خلال القيمة المعرضة للمخاطرة VaR، أما الاستمرارية فقد تم التنبؤ بها من خلال نماذج التنبؤ بالاستمرارية باستخدام نموذج G Score وقد شملت عينة البحث عشرة مصارف (مصرف بغداد، المصرف التجاري العراقي، مصرف الاستثمار، مصرف الشرق الأوسط، المصرف الأهلي العراقي، مصرف الائتمان، مصرف سومر التجاري، مصرف الخليج، مصرف الموصل، ومصرف بابل)، إذ تم الحصول على البيانات المالية للمصارف من خلال التقارير السنوية المنشورة في سوق العراق للأوراق المالية. وقد تم استخدام الانحدار البسيط Panel Data من خلال البرنامج الإحصائي (EViews v.12) وفق النماذج (الانحدار التجميعي، التأثيرات الثابتة، التأثيرات العشوائية)، وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها وجود تأثير ذو دلالة إحصائية لمخاطر السوق في استمرارية المصارف. وفي ضوء ذلك خرج البحث بعدد من التوصيات أهمها على المصارف التجارية زيادة الاهتمام بقياس مخاطر السوق من خلال أسلوب القيمة المعرضة للخطر VaR للوقوف على نقاط الضعف والقصور ومعالجتها فضلا عن معرفة نقاط القوة وزيادتها، فضلا عن اعتماد مقياس أساليب الانحدار اللوجستي وخصوصا نموذج G-score للتنبؤ باستمرار المصارف في مزاولة أعمالها.

The research aims to measure the impact of market risks on the continuity of commercial banks for a sample of banks listed on the Iraqi Stock Exchange for the period 2005 until 2022. Market risks were measured through the value at risk (VaR), while continuity was predicted through continuity prediction models using the G model. Score The research sample included ten banks (Bank of Baghdad, Commercial Bank of Iraq, Investment Bank, Middle East Bank, National Bank of Iraq, Credit Bank, Sumer Commercial Bank, Gulf Bank, Mosul Bank, and Babylon Bank), and the financial statements of the banks were obtained. Through annual reports published in the Iraq Stock Exchange. Simple Panel Data regression was used through the statistical program (EViews v.12) according to models (aggregated regression, fixed effects, random effects), and the research reached a set of results, the most important of which is the presence of a statistically significant effect of market risks on the continuity of banks. In light of this, the research came out with a number of recommendations, the most important of which is that commercial banks should increase interest in measuring market risks through the value-at-risk (VaR) method to identify weaknesses. And deficiencies and address them, in addition to identifying and increasing strengths, as well as adopting the measure of logistic regression methods, especially the G-score model for forecasting. Banks continue to carry out their business.
ISSN: 1813-1719

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.