تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > Revisiting the Interest Rate,...>الوصف

Revisiting the Interest Rate, Foreign Exchange Rate, and Bank Stock Return Nexus in Saudi Arabia: Evidence from the Wavelet Approach

العنوان بلغة أخرى: إعادة النظر في العلاقة بين سعر الفائدة وسعر صرف العملات الأجنبية وعوائد أسهم البنوك في المملكة العربية السعودية: منهجية تحليل الموجات
المصدر: دراسات اقتصادية
الناشر: جامعة الملك سعود - جمعية الاقتصاد السعودية
المؤلف الرئيسي: الشريف، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alsharif, Mohammad
مؤلفين آخرين: سحاب الدين، محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج16, ع1
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: يونيو
الصفحات: 77 - 93
DOI: 10.33948/0443-016-001-004
ISSN: 1319-5492
رقم MD: 1534397
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسات المالية | أسعار الصرف | العملات الأجنبية | العوائد المالية | البنوك السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المملكة العربية السعودية | سعر الفائدة | سعر صرف العملات الأجنبية | تحليل الموجات | Saudi Arabia | Saudi Banks | Interest Rate | Foreign Exchange | Wavelet Analysis
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: تحلل هذه الدراسة العلاقة بين أسعار الفائدة وأسعار الصرف وعائد أسهم البنوك في المملكة العربية السعودية. نحن تستخدم تحليلات الموجات التقليدية والجديدة لإعادة النظر في كيفية تفاعل متغيرات الاقتصاد الكلي هذه وتأثيرها على بعضها البعض، في فترات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وخلال أحداث أزمات محددة مثل جائحة كوفيد- 19 والأزمة الأوكرانية الروسية. أظهرت النتائج أن جميع المتغيرات ترتبط ارتباطاً وثيقاً على المدى الطويل والقصير، في حين يختلف التفاعل بين المتغيرات على مدى الزمن والمجالات التكرارية، وعلى وجه الخصوص، أظهرت أسعار الفائدة تقلبات عالية خلال أزمة كوفيد- 19، في حين أظهرت أسعار الصرف والمؤشر المصرفي تقلبات أقل. إضافة إلى ذلك، أظهرت أسعار الفائدة وأسعار الصرف ارتباطا إيجابيا وزيادة في التقلبات من عام 2018 إلى عام 2020، مع عودة المؤشر المصرفي ليحتل مكانة رائدة خلال جائحة كوفيد- 19. عموما، تسلط هذه الدراسة الضوء على المخاطر والفرص التي يواجهها النظام المصرفي المزدوج المميز في المملكة العربية السعودية والناجمة عن تقلبات الاقتصاد الكلي. يمكن لواضعي السياسات والمنظمين والمصرفيين الاستفادة من هذه الأفكار لاتخاذ قرارات استراتيجية وتشغيلية مستنيرة فيما يتعلق بنهجهم تجاه البيئة الاقتصادية الديناميكية للبلاد والمشهد المصرفي المتميز.

This study analyzes the relationship between interest rates, exchange rates, and the bank stock return in Saudi Arabia. We use both traditional and novel wavelet analyses to revisit how these macroeconomic variables interact and influence each other in short-, mid-, and long-term periods, and during specific crisis events such as the COVID-19 pandemic and the Ukraine-Russia conflict. The results reveal that all the variables are significantly related in the long and short term, while the interaction among the variables differs over time and frequency domains. In particular, interest rates displayed high volatility during COVID-19, while exchange rates and the banking index showed lower volatility. In addition, interest and exchange rates demonstrated a positive correlation and increased volatility from 2018 to 2020, with the return of the banking index taking a leading position during the COVID-19 pandemic. Overall, this study highlights the risks and opportunities for Saudi Arabia's distinctive dual banking system arising from macroeconomic fluctuations. Policymakers, regulators, and bankers can utilize these insights to make informed strategic and operational decisions regarding their approach to the country's dynamic economic environment and distinct banking landscape.
ISSN: 1319-5492

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.