تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>نموذج إكتواري مقترح لتقدير رأس...>الوصف

نموذج إكتواري مقترح لتقدير رأس المال الاقتصادي باستخدام نماذج الأريما - جارش بالتطبيق على قطاع التأمينات العامة بسوق التأمين السعودي

العنوان بلغة أخرى: Proposed Actuarial Model for Estimating Econ Omic Capital Using Arima-Garsh Models Applied to the non-Life Insurance Sector in the Saudi Insurance Market
المصدر: مجلة البحوث التجارية المعاصرة
الناشر: جامعة سوهاج - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: أبو زيد، محمد أحمد محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abozaid, Mohamed Ahmed
مؤلفين آخرين: محمد، أحمد محمد فرحان (م. مشارك) , صبرة، هيثم عبدالله عبدالمجيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج38, ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 291 - 348
ISSN: 8452-1110
رقم MD: 1539728
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
نموذج إكتواري | رأس المال الاقتصادي | المخاطر التأمينية | التحليل الإحصائي | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
رأس المال الاقتصادي | القيم المعرضة للخطر Var | القيم المشروطة للتعرض للخطر Cvar | التأمينات العامة | نماذج الأريما جارش | النموذج المتكامل لإدارة المخاطر التأمينية | رأس المال التنظيمي | المملكة العربية السعودية | Economic Capital | Values at Risk | Conditional Values at Risk | Non-Life Insurance | Arima Garch Models | Integrated Model of Insurance Risk Management | Regulatory Capital | Kingdom of Saudi Arabia
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى تقديم تقييم شامل لمتطلبات رأس المال الاقتصادي تجاه شركات التأمينات العامة في المملكة العربية السعودية، بما يؤدي إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والمرونة في هذا القطاع. تم اقتراح إطار إكتواري يعتمد على تقييم إجمالي المخاطر الخاصة بالقطاع باستخدام مقاييس القيم المعرضة للخطر، والقيم المشروطة للتعرض للخطر. واستخدام نماذج الأريما- جارش في فحص أوجه الترابط بين عوامل الخطر الرئيسية، وتحليل الخصائص الديناميكية والتقلبية لعوامل الخطر المختلفة. ومن خلال دمج نماذج التوزيعات الهامشية ونموذج الأريما- جارش تم محاكاة السلوك المشترك لعوامل الخطر. واستخدم التوزيع المشترك المحاكي لعوامل الخطر لحساب القيم المعرضة للخطر، والقيم المشروطة للتعرض للخطر عند مستويات ثقة مختلفة. ومن ثم تقدير رأس المال الاقتصادي المطلوب لتحمل الأحداث المترتبة على تحقق المخاطر غير المتوقعة، وضمان الملاءة المالية. ومقارنة متطلبات رأس المال الاقتصادي المقدرة مع معايير رأس المال التنظيمي، وتحديد الفجوات المحتملة بينهما. وقد أظهرت النتائج الإحصائية لتقدير القيم المعرضة للخطر أنه بالنسبة للربع الأول من عام ۲۰۲٤، فإن هناك احتمال 01% أن تتجاوز خسائر قطاع التأمينات العامة 48.59% من إجمالي محفظته. وهو ما يستدعي تدخل الجهات الرقابية بقطاع التأمينات العامة للتأكد من أن جميع الشركات تحتفظ بما يعادل نفس النسبة من محفظتها كرأس مال للمخاطر، حتى يكون لديها القدرة على البقاء ومواجهة المخاطر النظامية، والأحداث والمخاطر المتطرفة بدرجة ثقة تبلغ 90%. وترتفع هذه النسبة إلى ٦٢% عند احتمال 5%. وترتفع إلى 80.17% عند احتمال 2.5%. بينما هناك احتمال 1% أن تخسر الصناعة 97.82% من محفظتها. وحيث أن إجمالي أقساط التأمينات العامة في عام ۲۰۲۳م قد بلغت 16531.4 مليون ريال، فإن ذلك يشير إلى أن إجمالي رأس المال التنظيمي للقطاع سيكون كاف عند مستوى 1% لتغطية مستوى تعرضها للخطر. وقد أوصى الباحثون بضرورة قيام الجهات التنظيمية والرقابية بتحديث وزيادة رأس المال الاقتصادي المطلوب من قبل الشركات كنتيجة لزيادة مخاطر الاكتتاب الشركات التأمينات العامة بالمملكة العربية السعودية.

The research aims to provide a comprehensive assessment of the economic capital requirements of Non-life insurance companies in the Kingdom of Saudi Arabia, which leads to maintaining financial stability and flexibility in this sector. An actuarial framework was proposed based on assessing the total risks of the sector using the Value at Risk and Conditional Value at Risk measures. The ARIMA-GARSH models were used to examine the interrelationships between the main risk factors, and to analyze the dynamic and volatility characteristics of different risk factors. By combining marginal distribution models and the ARIMA-GARSH model, the joint behavior of risk factors was simulated. The simulated joint distribution of risk factors was used to calculate the Value at Risk and Conditional Value at Risk at different confidence levels. The economic capital required to withstand events resulting from the realization of unexpected risks and to ensure financial solvency was then estimated. The estimated economic capital requirements were compared with the regulatory capital standards, and potential gaps between them were identified. The statistical results of the VaR estimation showed that for the first quarter of 2024, there is a 01% probability that the losses of the Non-life insurance sector will exceed 48.59% of its total portfolio. This calls for the intervention of regulatory authorities in the Non-life insurance sector to ensure that all companies maintain the same percentage of their portfolio as risk capital, so that they have the ability to survive and face systemic risks, events and extreme risks with a confidence level of 90%. This percentage rises to 62% at a probability of 5%. It rises to 80.17% at a probability of 2.5%. While there is a 1% probability that the industry will lose 97.82% of its portfolio. Since the total Non-life insurance premiums in 2023 amounted to 16,531.4 million riyals, this indicates that the total regulatory capital of the sector will be sufficient at a level of 1% to cover its level of exposure to risk. The researchers recommended that regulatory and supervisory authorities update and increase the economic capital required by companies as a result of the increased underwriting risks of Non-life insurance companies in the Kingdom of Saudi Arabia.
ISSN: 8452-1110

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.