تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > استخدام نماذج "Wavelet و Vine...>الوصف

استخدام نماذج "Wavelet و Vine Copula" لنمذجة التأثيرات متعددة الأبعاد في قياس أثر جائحة Covid-19 على قطاع التأمين المصري: دراسة تطبيقية

العنوان بلغة أخرى: Using Wavelet and Vine Copula Models to Model Multidimensional Effects in Measuring the Impact of the Covid-19 Pandemic on the Egyptian Insurance Sector: An Applied Study
المصدر: مجلة البحوث المالية والتجارية
الناشر: جامعة بورسعيد - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: عبدالصمد، وائل محمود علي محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: علي، أحمد عبدالوهاب أحمد (م. مشارك) , علي، عبير منصور عبدالحميد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2025
الشهر: يناير
الصفحات: 228 - 295
ISSN: 2090-5327
رقم MD: 1550427
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسواق المالية | شركات التأمين | جائحة كورونا "كوفيد-19" | مصر
كلمات المؤلف المفتاحية:
جائحة فيروس كورونا "COVID-19" | القيم السوقية لأسهم شركات التأمين المصرية المدرجة بسوق الأوراق المالية | نموذج Wavelet | نموذج Vine Copula | COVID-19 Pandemic | Market Values of Shares of Egyptian Insurance Companies Listed on the Stock Market | Wavelet Model | Vine Copula Model
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: واجهت شركات التأمين المصرية مثلها مثل باقي القطاعات الاقتصادية تداعيات جائحة (COVID- 19)، والتي خلقت اضطرابات شديدة طويلة الأجل يعاني منها كلا من العملاء والموظفين والمستثمرين بهذا القطاع، وقد جاءت هذه الدراسة بعد انتهاء حدة أزمة كورونا تقريبا- لتكون بمثابة دراسة متكاملة وجرس إنذار لكيفية التعامل الأمثل مع مثل هذه الجوائح والأزمات مستقبلا، لأن الدراسات التي تمت أثناء الجائحة صادفت نقص حجم العينة وحداثة البيانات وقصر الفترة الزمنية، حيث استهدفت الدراسة الحالية تحليل تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID- 19) على القيم السوقية لأسهم شركات التأمين المصرية المدرجة بسوق الأوراق المالية، بالتطبيق على الشركتين محل الدراسة وهما: شركة المهندس للتأمين والدلتا للتأمين، ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام - نموذج Wavelet: الذي يستخدم في تحليل الإشارات والبيانات ذات الطبيعة غير المستقرة عبر الزمن، مما يجعله مناسبا لاكتشاف الأنماط المخفية والتغيرات المفاجئة في البيانات الزمنية. - نموذج Vine Copula: وهو إطار عمل مرن يسمح بنمذجة التبعيات بين المتغيرات المتعددة بطريقة غير خطية، وباستخدام هذا النموذج، يمكن توصيف العلاقات المعقدة بين المتغيرات وتخصيص هيكل التأثير بما يتناسب مع طبيعة البيانات. هذه النماذج فعالة في تحليل البيانات متعددة الأبعاد ذات التبعيات المعقدة، مما يجعلها اختيارا مناسبا لهدف الدراسة الذي يتناول تأثير جائحة COVID- 19 على قطاع التأمين المصري. وقد توصلت الدراسة إلى أن انتشار جائحة COVID- 19 أثر سلبا على القيم السوقية لأسهم شركات التأمين محل الدراسة والمدرجة بسوق الأوراق المالية، خصوصا وأن الاستجابة الأولية الشركات التأمين لمواجهة جائحة فيروس كورونا (COVID- 19) كانت ضعيفة لعدم توافر الخبرة الكافية لتلك الشركات في إدارة تلك الأزمات، ولذلك أوصت الدراسة بضرورة أن تتبني شركات التأمين وهيئات الإشراف والرقابة تطبيق النماذج المقترحة (Wavelet) و(Vine Copula) في قياس تأثير أي أوبئة أو أزمات أو جوائح مستقبلية على قطاع التأمين.

Egyptian insurance companies, like other economic sectors, faced the repercussions of the (COVID-19) pandemic, which created severe longterm disturbances suffered by both customers, employees and investors in this sector, This study came after the severity of the (COVID-19) crisis had almost ended, to serve as a comprehensive study and a warning bell on how to optimally deal with such pandemics and crises in the future, because the studies conducted during the pandemic encountered a small sample size, recent data and a short time period, as the current study aimed to analyze the impact of the spread of the Corona virus (COVID-19) pandemic on the market values of the shares of Egyptian insurance companies listed on the stock market, by applying it to the two companies under study, namely: Al-Mohandes Insurance Company and Delta Insurance. To achieve this goal, the Study utilized: - Wavelet model: This model is used for analyzing signals and data of an unstable nature over time, making it suitable for discovering hidden patterns and sudden changes in time-series data - Vine Copula Model: It is a flexible framework that allows modeling dependencies between multiple variables in a non-linear manner, Using this model, complex relationships between variables can be described and the impact structure can be customized to suit the nature of the data These models are compatible and effective in analyzing multidimensional data with complex dependencies, making them a suitable choice for the study objective, which addresses the impact of the Covid-19 pandemic on the Egyptian insurance sector. The study concluded that the spread of the Covid-19 pandemic negatively affected the market values of the shares of the insurance companies under study and listed on the stock market, especially since the initial response of insurance companies to confront the Coronavirus (COVID-19) pandemic was weak due to the lack of sufficient experience of these companies in managing these crises. Therefore, the study recommended that insurance companies and supervisory and control bodies adopt the application of the proposed models (Wavelet) and (Vine Copula) in measuring the impact of any future epidemics, crises or pandemics on the insurance sector.
ISSN: 2090-5327

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.